Сравнение SSAFX с VBILX
SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) and VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, SSAFX returned 27.74%/yr vs 1.79%/yr for VBILX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSAFX charges 0.02%/yr vs 0.06%/yr for VBILX.
Доходность
Сравнение доходности SSAFX и VBILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSAFX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции SSAFX превзошли акции VBILX по среднегодовой доходности: 27.74% против 1.79% соответственно.
SSAFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 27.74%
VBILX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам SSAFX и VBILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.33% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | -0.12% | 3.38% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.53% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
Correlation
The correlation between SSAFX and VBILX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between SSAFX and VBILX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSAFX vs. VBILX — Ранг доходности на риск
SSAFX
VBILX
Сравнение SSAFX c VBILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSAFX | VBILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.19 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 3.31 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSAFX и VBILX
Максимальная просадка SSAFX за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAFX и VBILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSAFX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -19.26% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -3.43% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -6.05% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -19.15% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -19.26% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -2.31% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.15% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.23% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSAFX и VBILX
Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что SSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSAFX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.33% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.12% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 4.15% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 6.39% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.57% | 5.37% | +272.20% |
Сравнение комиссий SSAFX и VBILX
SSAFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBILX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSAFX и VBILX
Дивидендная доходность SSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности VBILX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 4.17% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.23% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SSAFX and VBILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBILX has higher volatility (1.33%) compared to SSAFX (1.08%). In terms of maximum drawdown, SSAFX dropped -18.74% vs VBILX's -19.26%.
SSAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSAFX и VBILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор