Сравнение SRVR с RWR
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs 5.23%/yr for RWR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 21.58%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
RWR
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 21.58%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам SRVR и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 21.58% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | 1.62% |
Correlation
The correlation between SRVR and RWR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between SRVR and RWR has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. RWR — Ранг доходности на риск
SRVR
RWR
Сравнение SRVR c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.19 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.84 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и RWR
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -74.92% | +33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -8.04% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -18.85% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -32.58% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | 0.00% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -13.05% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 2.36% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и RWR
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.50% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 11.05% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 14.30% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 19.10% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 21.56% | -0.15% |
Сравнение комиссий SRVR и RWR
SRVR берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и RWR
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности RWR в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.21% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and RWR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWR has higher volatility (5.50%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs RWR's -74.92%.
On 5-year performance, RWR leads with 5.23% vs -3.67% for SRVR. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RWR has performed better with a 5.23% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for SRVR.
RWR has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.86% for SRVR.
SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.25% for RWR.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор