Сравнение SRVR с RWR
SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -1.78%/yr vs 4.85%/yr for RWR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRVR показывает доходность 16.03%, а RWR немного выше – 16.42%.
SRVR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- —
RWR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение доходности по годам SRVR и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 16.03% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 16.42% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | 1.62% |
Correlation
The correlation between SRVR and RWR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between SRVR and RWR has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. RWR — Ранг доходности на риск
SRVR
RWR
Сравнение SRVR c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.42 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 8.24 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и RWR
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -74.92% | +33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -8.04% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -18.85% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -32.58% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -0.21% | -14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -13.08% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 2.37% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и RWR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.42% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 10.35% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 13.99% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 19.05% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 21.55% | -0.11% |
Сравнение комиссий SRVR и RWR
SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и RWR
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности RWR в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.36% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.63% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and RWR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (5.86%) compared to RWR (5.42%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs RWR's -74.92%.
On 5-year performance, RWR leads with 4.85% vs -1.78% for SRVR. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RWR has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RWR has performed better with a 4.85% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.
RWR has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.63% for SRVR.
SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.60% for SRVR and 0.25% for RWR.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор