Сравнение SRVR с GNOM
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index, while GNOM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Genomics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs -9.25%/yr for GNOM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for GNOM.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и GNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у GNOM с доходностью 21.35%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
GNOM
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 10.30%
- 6 месяцев
- 15.28%
- С начала года
- 21.35%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRVR и GNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 15.27% |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 21.35% | 18.65% | -15.99% | -8.63% | -36.27% | -15.93% | 51.52% | 2.03% |
Correlation
The correlation between SRVR and GNOM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between SRVR and GNOM has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. GNOM — Ранг доходности на риск
SRVR
GNOM
Сравнение SRVR c GNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | GNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.36 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 9.64 | -10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и GNOM
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки GNOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и GNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | GNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -75.00% | +34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -18.17% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -44.24% | +25.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -72.14% | +31.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -49.85% | +28.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -40.70% | +25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 6.33% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и GNOM
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | GNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 7.69% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 20.75% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 27.34% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 33.71% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 34.12% | -12.71% |
Сравнение комиссий SRVR и GNOM
SRVR берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GNOM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и GNOM
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности GNOM в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 1.18% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and GNOM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNOM has higher volatility (7.69%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs GNOM's -75.00%.
On 5-year performance, SRVR leads with -3.67% vs -9.25% for GNOM. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SRVR has performed better with a -3.67% return vs -9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.18% for GNOM.
SRVR is categorized as REIT, while GNOM is Health & Biotech Equities. SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while GNOM tracks Solactive Genomics Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.50% for GNOM.
GNOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и GNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор