PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с XTJL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SRTY is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, SRTY returned -47.66%/yr vs 14.41%/yr for XTJL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -47.40%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.60%.

SRTY

1 день
-2.59%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-47.40%
6 месяцев
-43.04%
1 год
-67.03%
3 года*
-47.66%
5 лет*
-31.45%
10 лет*
-44.79%

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.60%
6 месяцев
5.27%
1 год
14.52%
3 года*
14.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-47.40%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-6.35%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.60%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between SRTY and XTJL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.77

The correlation between SRTY and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и XTJL

Секторы
SRTY
XTJL

Финансовые услуги

49.6%
11.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SRTY
49.6%
XTJL
11.0%

Сырьевые материалы

SRTY

-

XTJL
1.7%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

XTJL
10.8%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

XTJL
10.0%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

XTJL
4.6%

Энергетика

SRTY

-

XTJL
3.2%

Здравоохранение

SRTY

-

XTJL
8.4%

Промышленность

SRTY

-

XTJL
7.9%

Недвижимость

SRTY

-

XTJL
1.8%

Технологии

SRTY

-

XTJL
38.4%

Коммунальные услуги

SRTY

-

XTJL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

SRTY vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.98

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
2.95

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.44

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.85

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

16.13

-17.67

SRTY vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и XTJL

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-23.24%

-76.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-5.12%

-63.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.46%

-16.70%

-72.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.06%

-99.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.14%

-3.99%

-90.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.52%

0.90%

+42.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и XTJL

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

0.35%

+19.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.10%

5.63%

+37.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.85%

7.35%

+51.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.67%

15.13%

+52.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.41%

15.13%

+53.28%

Сравнение комиссий SRTY и XTJL

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и XTJL

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		10.39%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and XTJL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (19.61%) compared to XTJL (0.35%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.41% vs -47.66% for SRTY. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.41% return vs -47.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор