Сравнение SRTY с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
SRTY и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SRTY и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -3.89% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и XTJL
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
SRTY vs. XTJL — Ранг доходности на риск
SRTY
XTJL
Сравнение SRTY c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.88 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.41 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.18 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 7.45 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.88 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.57 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и XTJL составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и XTJL
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и XTJL
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -23.24% | -76.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -13.81% | -62.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.12% | -97.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -4.18% | -89.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 2.19% | +59.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и XTJL
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 4.50% | +17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 6.30% | +37.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 18.18% | +51.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 15.46% | +52.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 15.46% | +52.75% |