PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с XTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SRTY is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, SRTY returned -45.16%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-3.89%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between SRTY and XTJL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.78

The correlation between SRTY and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и XTJL

Секторы
SRTY
XTJL

Финансовые услуги

86.7%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
XTJL
11.9%

Сырьевые материалы

SRTY

-

XTJL
1.8%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

XTJL
10.9%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

XTJL
10.1%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

XTJL
4.9%

Энергетика

SRTY

-

XTJL
3.5%

Здравоохранение

SRTY

-

XTJL
8.4%

Промышленность

SRTY

-

XTJL
8.1%

Недвижимость

SRTY

-

XTJL
1.9%

Технологии

SRTY

-

XTJL
36.2%

Коммунальные услуги

SRTY

-

XTJL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с TTDU

Доходность на риск

SRTY vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.12

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
3.14

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.46

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.07

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

17.37

-18.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.12

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.65

-1.34

Просадки

Сравнение просадок SRTY и XTJL

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-23.24%

-76.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-5.12%

-62.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-16.70%

-71.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-4.04%

-89.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.59%

0.90%

+42.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и XTJL

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

0.33%

+16.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

5.72%

+35.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

7.43%

+49.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

15.22%

+52.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

15.22%

+53.12%

Сравнение комиссий SRTY и XTJL

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и XTJL

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and XTJL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.30%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.68% vs -45.16% for SRTY. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.68% return vs -45.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор