PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRTY с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с XDQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. SRTY is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, SRTY returned -33.96%/yr vs 6.98%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -0.61%.

SRTY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-45.92%
1 год
-62.79%
3 года*
-43.25%
5 лет*
-33.96%
10 лет*
-43.32%

XDQQ

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
-0.61%
1 год
11.08%
3 года*
15.20%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-45.92%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-21.48%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-0.61%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.52%

Correlation

The correlation between SRTY and XDQQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.68

The correlation between SRTY and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и XDQQ

Секторы
SRTY
XDQQ

Финансовые услуги

45.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

59.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SRTY
45.6%
XDQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SRTY

-

XDQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

XDQQ
13.8%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

XDQQ
11.0%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

XDQQ
6.6%

Энергетика

SRTY

-

XDQQ
0.5%

Здравоохранение

SRTY

-

XDQQ
3.9%

Промышленность

SRTY

-

XDQQ
2.9%

Недвижимость

SRTY

-

XDQQ
0.1%

Технологии

SRTY

-

XDQQ
59.0%

Коммунальные услуги

SRTY

-

XDQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD

Доходность на риск

SRTY vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
0.77

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
1.11

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.16

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.94

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

4.20

-5.62

SRTY vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и XDQQ

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.63%

-64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.43%

-11.84%

-55.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.67%

-23.17%

-66.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-35.63%

-56.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.50%

-96.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.16%

-10.61%

-83.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.32%

2.64%

+41.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и XDQQ

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

4.48%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

10.84%

+31.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

14.40%

+43.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

19.89%

+47.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.22%

19.53%

+48.69%

Сравнение комиссий SRTY и XDQQ

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и XDQQ

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		8.49%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and XDQQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (11.34%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 6.98% vs -33.96% for SRTY. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 6.98% return vs -33.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор