PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. SRTY is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, SRTY returned -31.38%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -43.06%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

SRTY

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-43.06%
6 месяцев
-39.53%
1 год
-67.42%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-31.38%
10 лет*
-43.72%

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-43.06%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-18.19%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between SRTY and XDQQ is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.68

The correlation between SRTY and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и XDQQ

Секторы
SRTY
XDQQ

Финансовые услуги

86.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
XDQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SRTY

-

XDQQ
1.3%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

XDQQ
12.5%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

XDQQ
8.7%

Энергетика

SRTY

-

XDQQ
0.7%

Здравоохранение

SRTY

-

XDQQ
5.1%

Промышленность

SRTY

-

XDQQ
3.3%

Недвижимость

SRTY

-

XDQQ
0.1%

Технологии

SRTY

-

XDQQ
50.7%

Коммунальные услуги

SRTY

-

XDQQ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

SRTY vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.25

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
1.72

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.26

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.46

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

6.63

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

1.25

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.42

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.46

-1.15

Просадки

Сравнение просадок SRTY и XDQQ

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.63%

-64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-11.84%

-55.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-23.17%

-65.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-35.63%

-55.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.01%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-10.83%

-82.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.80%

2.60%

+41.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и XDQQ

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

0.36%

+16.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

11.10%

+29.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

13.80%

+43.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

19.80%

+47.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

19.65%

+48.69%

Сравнение комиссий SRTY и XDQQ

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и XDQQ

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.60%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and XDQQ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.16%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -31.38% for SRTY. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -31.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор