Сравнение SRTY с NUG
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SRTY is passively managed, while NUG is actively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRTY показывает доходность -47.54%, а NUG немного ниже – -49.90%.
SRTY
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -14.37%
- С начала года
- -47.54%
- 6 месяцев
- -42.54%
- 1 год
- -69.47%
- 3 года*
- -47.70%
- 5 лет*
- -32.04%
- 10 лет*
- -44.81%
NUG
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -49.90%
- 6 месяцев
- -47.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRTY и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -47.54% | -11.88% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -49.90% | 9.30% |
Correlation
The correlation between SRTY and NUG is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTY vs. NUG — Ранг доходности на риск
SRTY
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SRTY c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRTY | NUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRTY и NUG
Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NUG в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTY | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -66.15% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -59.47% | -40.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.14% | -31.61% | -62.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTY | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.91% | 80.15% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.67% | 80.15% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.51% | 80.15% | -11.64% |
Сравнение комиссий SRTY и NUG
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и NUG
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, тогда как NUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 10.42% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SRTY and NUG have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.
SRTY has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для SRTY и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор