PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRTY с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с FESM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. SRTY is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, SRTY returned -62.79% vs 47.34% for FESM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 26.45%.

SRTY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-45.92%
1 год
-62.79%
3 года*
-43.25%
5 лет*
-33.96%
10 лет*
-43.32%

FESM

1 день
-0.04%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.45%
1 год
47.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и FESM

2026 (YTD)202520242023
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-45.92%-40.55%-32.91%-31.53%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		26.45%17.88%16.22%12.09%

Correlation

The correlation between SRTY and FESM is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

-0.98

The correlation between SRTY and FESM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и FESM

Секторы
SRTY
FESM

Финансовые услуги

45.6%
14.6%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

5.9%

Здравоохранение

-

16.1%

Промышленность

-

18.5%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

23.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

SRTY
45.6%
FESM
14.6%

Сырьевые материалы

SRTY

-

FESM
4.0%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

FESM
3.1%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

FESM
7.7%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

FESM
1.1%

Энергетика

SRTY

-

FESM
5.9%

Здравоохранение

SRTY

-

FESM
16.1%

Промышленность

SRTY

-

FESM
18.5%

Недвижимость

SRTY

-

FESM
3.9%

Технологии

SRTY

-

FESM
23.3%

Коммунальные услуги

SRTY

-

FESM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

SRTY vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
2.47

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
3.35

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.67

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

16.77

-18.19

SRTY vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и FESM

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-26.93%

-73.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.43%

-10.18%

-57.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.55%

-98.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.16%

-4.62%

-89.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.32%

2.83%

+41.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и FESM

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

4.17%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

14.11%

+28.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

19.25%

+38.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

21.14%

+46.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.22%

21.14%

+47.08%

Сравнение комиссий SRTY и FESM

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и FESM

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FESM в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.72%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		8.49%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and FESM have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (11.34%) compared to FESM (4.17%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 47.34% vs -62.79% for SRTY. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.34% return vs -62.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.72% for FESM.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор