PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. SRTY is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, SRTY returned -65.58% vs 46.73% for FESM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и FESM

2026 (YTD)202520242023
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-32.91%-30.25%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between SRTY and FESM is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

-0.98

The correlation between SRTY and FESM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и FESM

Секторы
SRTY
FESM

Финансовые услуги

86.7%
14.8%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

7.2%

Здравоохранение

-

15.7%

Промышленность

-

19.1%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

21.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
FESM
14.8%

Сырьевые материалы

SRTY

-

FESM
3.5%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

FESM
3.1%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

FESM
7.4%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

FESM
1.4%

Энергетика

SRTY

-

FESM
7.2%

Здравоохранение

SRTY

-

FESM
15.7%

Промышленность

SRTY

-

FESM
19.1%

Недвижимость

SRTY

-

FESM
4.2%

Технологии

SRTY

-

FESM
21.6%

Коммунальные услуги

SRTY

-

FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

SRTY vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.48

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
3.34

-5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.41

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

4.61

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

16.60

-18.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.48

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

1.29

-1.98

Просадки

Сравнение просадок SRTY и FESM

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-26.93%

-73.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-10.18%

-57.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.59%

-98.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-4.79%

-88.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.59%

2.82%

+40.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и FESM

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

5.64%

+11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

13.32%

+27.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

18.98%

+38.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

21.26%

+46.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

21.26%

+47.08%

Сравнение комиссий SRTY и FESM

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и FESM

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and FESM have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.30%) compared to FESM (5.64%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs -65.58% for SRTY. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs -65.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 0.53% for FESM.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор