PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRTY с CRMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRTY и CRMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.


SRTY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-45.92%
1 год
-62.79%
3 года*
-43.25%
5 лет*
-33.96%
10 лет*
-43.32%

CRMG

1 день
6.77%
1 месяц
10.88%
6 месяцев
-53.43%
С начала года
-64.33%
1 год
-65.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и CRMG


2026 (YTD)2025
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
-45.92%-60.67%
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF
-64.33%-0.29%

Correlation

The correlation between SRTY and CRMG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.19

The correlation between SRTY and CRMG shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to -0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short Russell2000

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Доходность на риск

SRTY vs. CRMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина

CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c CRMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRTYCRMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.85

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.87

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.45

+0.03

SRTY vs. CRMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMG равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и CRMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и CRMG

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и CRMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRTYCRMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.83%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.43%

-75.82%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-73.90%

-26.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.16%

-41.04%

-53.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.32%

45.39%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и CRMG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 11.34%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 23.42%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRTYCRMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

23.42%

-12.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

64.24%

-21.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

77.97%

-20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

75.77%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.22%

75.77%

-7.55%

Сравнение комиссий SRTY и CRMG

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и CRMG

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
8.49%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы


SRTY and CRMG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMG has higher volatility (23.42%) compared to SRTY (11.34%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs CRMG's -79.83%.

On 1-year performance, SRTY leads with -62.79% vs -65.86% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 11.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRTY has performed better with a -62.79% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.00% for CRMG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.75% for CRMG.

CRMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и CRMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор