PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTS с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTS с SHV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SRTS returned -7.68%/yr vs 3.36%/yr for SHV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SRTS и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTS показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.63%.

SRTS

1 день
-2.64%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-25.88%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-38.54%
3 года*
0.92%
5 лет*
-7.68%
10 лет*
—

SHV

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
3.84%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.36%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTS и SHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		-25.88%-42.49%193.22%-68.19%2.77%87.05%9.04%-52.23%43.60%-1.71%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.63%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%

Correlation

The correlation between SRTS and SHV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2016 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sensus Healthcare, Inc.

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SRTS:
SRTS с SPCBSRTS с IRMDSRTS с ORCLSRTS с MINDSRTS с AMZNSRTS с BLKSRTS с AVGO
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с SGOV

Доходность на риск

SRTS vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTS
Ранг доходности на риск SRTS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTS c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTSSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
18.61

-19.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
98.25

-98.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

35.67

-34.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

141.83

-142.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

1,589.31

-1,590.49

SRTS vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTS на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 18.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTS и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTS и SHV

Максимальная просадка SRTS за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTS и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTSSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-0.45%

-87.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.39%

-0.03%

-52.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.08%

-0.03%

-70.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

-0.38%

-87.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.29%

0.00%

-80.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.79%

-0.03%

-46.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

0.00%

+32.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTS и SHV

Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTSSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

0.07%

+16.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.23%

0.13%

+53.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.96%

0.21%

+76.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.71%

0.29%

+81.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.47%

0.28%

+73.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTS и SHV

SRTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.82%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTS and SHV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTS has higher volatility (16.13%) compared to SHV (0.07%). In terms of maximum drawdown, SRTS dropped -87.51% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.61 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTS и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор