PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTS с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTS с SHV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SRTS returned -4.84%/yr vs 3.32%/yr for SHV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SRTS и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTS показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.46%.

SRTS

1 день
-4.26%
1 месяц
-33.99%
С начала года
-32.16%
6 месяцев
-30.77%
1 год
-46.32%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
—

SHV

1 день
0.03%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.90%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.32%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTS и SHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		-32.16%-42.49%193.22%-68.19%2.77%87.05%9.04%-52.23%43.60%-1.71%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.46%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%

Correlation

The correlation between SRTS and SHV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2016 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sensus Healthcare, Inc.

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SRTS:
SRTS с SPCBSRTS с IRMDSRTS с ORCLSRTS с AMZNSRTS с BLKSRTS с ASCSRTS с AVGO
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR

Доходность на риск

SRTS vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTS
Ранг доходности на риск SRTS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTS: 55
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTS c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTSSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
19.49

-20.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
149.54

-150.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

53.77

-52.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

431.38

-432.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

2,419.80

-2,421.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTS vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTS и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTSSHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

19.49

-20.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

11.57

-11.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

4.50

-4.61

Просадки

Сравнение просадок SRTS и SHV

Максимальная просадка SRTS за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTS и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTSSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-0.45%

-87.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.21%

-0.01%

-52.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.97%

-0.03%

-69.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

-0.40%

-87.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.96%

0.00%

-81.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.62%

-0.03%

-46.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.82%

0.00%

+30.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTS и SHV

Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) имеет более высокую волатильность в 32.73% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTSSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.73%

0.05%

+32.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.48%

0.12%

+52.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.26%

0.20%

+76.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.23%

0.29%

+81.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.55%

0.28%

+73.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTS и SHV

SRTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTS and SHV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTS has higher volatility (32.73%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SRTS dropped -87.51% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTS и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор