PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с WTRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 3.95%/yr for WTRE. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.

Доходность

Сравнение доходности SRS и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям WTRE по среднегодовой доходности: -16.95% против 3.95% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

WTRE

1 день
1.30%
1 месяц
7.09%
С начала года
24.95%
6 месяцев
23.42%
1 год
45.37%
3 года*
19.57%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		24.95%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Correlation

The correlation between SRS and WTRE is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2007 г.

-0.64

The correlation between SRS and WTRE shifts across timeframes, from -0.77 (5 years) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRS и WTRE

Секторы
SRS
WTRE

Финансовые услуги

71.8%
5.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

64.0%

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
WTRE
5.8%

Сырьевые материалы

SRS

-

WTRE

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

WTRE
14.3%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

WTRE

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

WTRE

-

Энергетика

SRS

-

WTRE

-

Здравоохранение

SRS

-

WTRE

-

Промышленность

SRS

-

WTRE

-

Недвижимость

SRS

-

WTRE
64.0%

Технологии

SRS

-

WTRE
11.8%

Коммунальные услуги

SRS

-

WTRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL

Доходность на риск

SRS vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.24

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.91

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.21

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

8.89

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.24

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.21

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.07

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SRS и WTRE

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и WTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-74.18%

-25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-14.22%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-22.14%

-29.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-43.87%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-48.47%

-37.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.41%

-98.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-24.98%

-66.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

5.12%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и WTRE

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

6.61%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

15.86%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

20.45%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

19.32%

+18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

18.49%

+22.19%

Сравнение комиссий SRS и WTRE

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и WTRE

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности WTRE в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.95%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

SRS and WTRE have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to WTRE (6.61%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs WTRE's -74.18%.

On 10-year performance, WTRE leads with 3.95% vs -16.95% for SRS. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WTRE has performed better with a 3.95% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.95% for WTRE.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.58% for WTRE.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор