Сравнение SRS с WTRE
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.17%/yr vs 2.44%/yr for WTRE. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.
Доходность
Сравнение доходности SRS и WTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям WTRE по среднегодовой доходности: -16.17% против 2.44% соответственно.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
WTRE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -9.09%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам SRS и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 11.34% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Correlation
The correlation between SRS and WTRE is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г. | -0.64 |
Over the past year, the inverse relationship between SRS and WTRE has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. WTRE — Ранг доходности на риск
SRS
WTRE
Сравнение SRS c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.61 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.01 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и WTRE
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и WTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -74.18% | -25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -14.22% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -22.14% | -31.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -42.52% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -48.47% | -37.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -12.15% | -87.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -24.87% | -66.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 5.69% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и WTRE
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 3.71% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 16.05% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 20.52% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 19.45% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 18.40% | +22.39% |
Сравнение комиссий SRS и WTRE
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и WTRE
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности WTRE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.41% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and WTRE have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to WTRE (3.71%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs WTRE's -74.18%.
On 10-year performance, WTRE leads with 2.44% vs -16.17% for SRS. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, WTRE has performed better with a 2.44% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.41% for WTRE.
SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.58% for WTRE.
WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и WTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор