Сравнение SRS с WTRE
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs 3.87%/yr for WTRE. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.
Доходность
Сравнение доходности SRS и WTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 17.70%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям WTRE по среднегодовой доходности: -16.94% против 3.87% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
WTRE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 35.07%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам SRS и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 17.70% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Correlation
The correlation between SRS and WTRE is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г. | -0.64 |
The correlation between SRS and WTRE shifts across timeframes, from -0.76 (5 years) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. WTRE — Ранг доходности на риск
SRS
WTRE
Сравнение SRS c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.48 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6.70 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и WTRE
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и WTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -74.18% | -25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -14.22% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -22.14% | -30.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -42.54% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | -48.47% | -37.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -7.13% | -92.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -24.91% | -66.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 5.25% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и WTRE
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 5.60% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 16.04% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 20.65% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 19.40% | +18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 18.43% | +22.33% |
Сравнение комиссий SRS и WTRE
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и WTRE
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности WTRE в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.28% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and WTRE have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.71%) compared to WTRE (5.60%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs WTRE's -74.18%.
On 10-year performance, WTRE leads with 3.87% vs -16.94% for SRS. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, WTRE has performed better with a 3.87% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.28% for WTRE.
SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.58% for WTRE.
WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и WTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор