Сравнение SRS с VGSR
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and VGSR (Vert Global Sustainable Real Estate ETF) are both REIT funds. SRS is passively managed, while VGSR is actively managed. Over the past year, SRS returned -15.96% vs 14.81% for VGSR. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for VGSR.
Доходность
Сравнение доходности SRS и VGSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у VGSR с доходностью 12.42%.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
VGSR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и VGSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -11.56% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 12.42% | 6.31% | 5.59% | 7.06% |
Correlation
The correlation between SRS and VGSR is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | -0.89 |
The correlation between SRS and VGSR has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. VGSR — Ранг доходности на риск
SRS
VGSR
Сравнение SRS c VGSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | VGSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.53 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 5.07 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и VGSR
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VGSR в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и VGSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -18.33% | -81.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -9.74% | -12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | 0.00% | -99.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -3.88% | -87.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 2.93% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и VGSR
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 3.79% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 10.02% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 12.89% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 15.06% | +22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 15.06% | +25.70% |
Сравнение комиссий SRS и VGSR
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGSR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и VGSR
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VGSR в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 4.19% | 3.41% | 3.79% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and VGSR have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.71%) compared to VGSR (3.79%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs VGSR's -18.33%.
On 1-year performance, VGSR leads with 14.81% vs -15.96% for SRS. On fees, VGSR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, VGSR has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGSR has performed better with a 14.81% return vs -15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
VGSR has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.58% for SRS.
They also come from different issuers: ProShares and Vert. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.45% for VGSR.
VGSR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и VGSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор