Сравнение SRS с NETL
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while NETL tracks the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.31%/yr vs 2.90%/yr for NETL. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for NETL.
Доходность
Сравнение доходности SRS и NETL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 21.87%.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
NETL
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 15.62%
- С начала года
- 21.87%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и NETL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -17.87% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 21.87% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 12.04% |
Correlation
The correlation between SRS and NETL is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | -0.86 |
The correlation between SRS and NETL has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. NETL — Ранг доходности на риск
SRS
NETL
Сравнение SRS c NETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | NETL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.42 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 7.81 | -9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и NETL
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и NETL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -51.48% | -48.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -9.16% | -14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -19.30% | -34.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -30.74% | -22.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | 0.00% | -99.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -11.48% | -79.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 2.83% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и NETL
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 5.95% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 11.30% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 14.35% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 18.08% | +19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 25.83% | +14.96% |
Сравнение комиссий SRS и NETL
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и NETL
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности NETL в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.41% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and NETL have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to NETL (5.95%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs NETL's -51.48%.
On 5-year performance, NETL leads with 2.90% vs -6.31% for SRS. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NETL has performed better with a 2.90% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
NETL has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 3.71% for SRS.
SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.60% for NETL.
NETL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и NETL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор