PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с NETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с NETL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while NETL tracks the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.58%/yr vs 1.47%/yr for NETL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for NETL.

Доходность

Сравнение доходности SRS и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 11.13%.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

NETL

1 день
0.71%
1 месяц
-1.66%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.65%
1 год
12.47%
3 года*
7.67%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и NETL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-18.90%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		11.13%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%

Correlation

The correlation between SRS and NETL is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

-0.86

The correlation between SRS and NETL shifts across timeframes, from -0.85 (all time) to -0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRS и NETL

Секторы
SRS
NETL

Финансовые услуги

71.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
NETL

-

Сырьевые материалы

SRS

-

NETL

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

NETL

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

NETL

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

NETL

-

Энергетика

SRS

-

NETL

-

Здравоохранение

SRS

-

NETL

-

Промышленность

SRS

-

NETL

-

Недвижимость

SRS

-

NETL
100.0%

Технологии

SRS

-

NETL

-

Коммунальные услуги

SRS

-

NETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с ONETL с VICINETL с PLDNETL с SPHD

Доходность на риск

SRS vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSNETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.92

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.34

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.37

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

4.29

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа NETL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSNETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.92

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.20

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SRS и NETL

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и NETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-51.48%

-48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-9.16%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-19.30%

-32.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-30.74%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-3.00%

-96.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-11.65%

-79.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.92%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и NETL

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

3.47%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

9.64%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

13.58%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

17.94%

+19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

25.91%

+14.77%

Сравнение комиссий SRS и NETL

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и NETL

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности NETL в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.80%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

SRS and NETL have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to NETL (3.47%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs NETL's -51.48%.

On 5-year performance, NETL leads with 1.47% vs -6.58% for SRS. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NETL has performed better with a 1.47% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

NETL has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.81% for SRS.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.60% for NETL.

NETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и NETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор