PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с NETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRS и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 14.72%.


SRS

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-19.38%
6 месяцев
-18.89%
1 год
-15.96%
3 года*
-14.40%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-16.94%

NETL

1 день
0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.85%
1 год
15.53%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и NETL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-19.38%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-17.87%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF
14.72%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%12.04%

Correlation

The correlation between SRS and NETL is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

-0.85

The correlation between SRS and NETL shifts across timeframes, from -0.85 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

NETLease Corporate Real Estate ETF

Доходность на риск

SRS vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина

NETL
Ранг доходности на риск NETL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRSNETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.70

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

5.35

-6.90

SRS vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа NETL равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и NETL

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и NETL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRSNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-51.48%

-48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-9.16%

-13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.58%

-19.30%

-33.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.58%

-30.74%

-21.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.13%

-98.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.24%

-11.56%

-79.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

2.91%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и NETL

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRSNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

5.27%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

10.35%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

14.03%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

17.99%

+19.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

25.86%

+14.90%

Сравнение комиссий SRS и NETL

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и NETL

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности NETL в 4.65%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF
4.65%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.58%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы


SRS and NETL have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.71%) compared to NETL (5.27%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs NETL's -51.48%.

On 5-year performance, NETL leads with 2.22% vs -6.63% for SRS. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NETL has performed better with a 2.22% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

NETL has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.58% for SRS.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.60% for NETL.

NETL currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и NETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор