PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NETL с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NETL с PLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) is REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, NETL returned 1.33%/yr vs 5.96%/yr for PLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NETL и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 11.99%.

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—

PLD

1 день
1.00%
1 месяц
2.21%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.52%
1 год
34.61%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.96%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NETL и PLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%
PLD
Prologis, Inc.		11.99%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%27.84%

Correlation

The correlation between NETL and PLD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.68

The correlation between NETL and PLD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETLease Corporate Real Estate ETF

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с AMTNETL с VICINETL с ONETL с SPHD
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

NETL vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETLPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.65

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.41

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.63

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

11.97

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NETL vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETLPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.65

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.33

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NETL и PLD

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETLPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-84.70%

+33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-9.59%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-31.37%

+12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-43.30%

+12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-7.29%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-17.37%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и PLD

Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 3.66%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETLPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.62%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

14.08%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

21.13%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

26.94%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

26.98%

-1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и PLD

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности PLD в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		2.89%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Часто задаваемые вопросы

NETL and PLD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLD has higher volatility (5.62%) compared to NETL (3.66%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs PLD's -84.70%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NETL и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор