Сравнение NETL с PLD
NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) is REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, NETL returned 1.35%/yr vs 4.62%/yr for PLD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NETL и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 11.96%.
NETL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 16.10%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.51%
PLD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $239.98K | $232.59K | $306.50K | |
| $981.62M | $768.95M | $617.27M |
Сравнение доходности по годам NETL и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 16.10% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 12.04% |
PLD Prologis, Inc. | 11.96% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 26.08% |
Correlation
The correlation between NETL and PLD is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between NETL and PLD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NETL vs. PLD — Ранг доходности на риск
NETL
PLD
Сравнение NETL c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NETL | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.75 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 11.63 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NETL и PLD
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NETL | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -84.70% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.59% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -31.37% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -43.30% | +12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -7.32% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -17.30% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.09% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и PLD
Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 5.17%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NETL | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 8.16% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 16.62% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 22.48% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 27.24% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 27.11% | -1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и PLD
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности PLD в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.67% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLD Prologis, Inc. | 2.96% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
NETL and PLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (8.16%) compared to NETL (5.17%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NETL и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор