Сравнение NETL с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Prologis, Inc. (PLD).
NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NETL и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NETL и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 5.36% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 13.15% |
PLD Prologis, Inc. | 4.37% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 27.84% |
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 4.37%.
NETL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
PLD
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NETL vs. PLD — Ранг доходности на риск
NETL
PLD
Сравнение NETL c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.84 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.30 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.19 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 5.08 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.84 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.33 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NETL и PLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и PLD
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности PLD в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.98% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLD Prologis, Inc. | 3.10% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок NETL и PLD
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NETL | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -84.70% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -20.10% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -43.30% | +12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -13.60% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -17.43% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.70% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и PLD
Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 4.60%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NETL | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 6.09% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 14.75% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 26.65% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 26.85% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 26.93% | -0.77% |