Сравнение NETL с VICI
NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) is REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past 5 years, NETL returned 1.33%/yr vs 2.26%/yr for VICI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NETL и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.41%.
NETL
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- —
VICI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NETL и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 10.34% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 13.15% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.41% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 22.83% |
Correlation
The correlation between NETL and VICI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between NETL and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NETL vs. VICI — Ранг доходности на риск
NETL
VICI
Сравнение NETL c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.49 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | -0.85 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.54 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NETL и VICI
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NETL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -60.21% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -17.88% | +8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -17.88% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -18.61% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -15.81% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -8.17% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 10.35% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и VICI
Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 3.66%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NETL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.24% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 12.29% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 16.44% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 20.97% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 29.29% | -3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и VICI
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности VICI в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.83% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.53% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
NETL and VICI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (4.24%) compared to NETL (3.66%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs VICI's -60.21%.
NETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NETL и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор