PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NETL с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NETL с VICI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) is REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past 5 years, NETL returned 2.26%/yr vs 2.33%/yr for VICI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NETL и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -2.18%.

NETL

1 день
1.60%
1 месяц
-0.02%
С начала года
13.79%
6 месяцев
14.84%
1 год
11.43%
3 года*
9.56%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—

VICI

1 день
2.03%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-13.61%
3 года*
1.08%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NETL и VICI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		13.79%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%12.04%
VICI
VICI Properties Inc.		-2.18%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%23.62%

Correlation

The correlation between NETL and VICI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.75

The correlation between NETL and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETLease Corporate Real Estate ETF

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с PLDNETL с AMTNETL с ONETL с SPHD
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

NETL vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NETLVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.80

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-1.04

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.88

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.75

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

-1.25

+5.18

NETL vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NETL и VICI

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETLVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-60.21%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-18.13%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-18.13%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-18.61%

-12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-16.47%

+14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-8.20%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

10.89%

-7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и VICI

Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 5.23%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETLVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.71%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

13.24%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

17.26%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

21.01%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

29.27%

-3.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и VICI

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности VICI в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.69%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		6.76%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Часто задаваемые вопросы

NETL and VICI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (6.71%) compared to NETL (5.23%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs VICI's -60.21%.

NETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NETL и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор