Сравнение NETL с VICI
NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) is REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past 5 years, NETL returned 1.35%/yr vs 2.64%/yr for VICI. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NETL и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -2.99%.
NETL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 16.10%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.51%
VICI
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -5.44%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $239.98K | $232.59K | $306.50K | |
| $303.71M | $253.24M | $261.91M |
Сравнение доходности по годам NETL и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 16.10% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 12.04% |
VICI VICI Properties Inc. | -2.99% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 23.62% |
Correlation
The correlation between NETL and VICI is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between NETL and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NETL vs. VICI — Ранг доходности на риск
NETL
VICI
Сравнение NETL c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NETL | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.89 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -1.36 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NETL и VICI
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NETL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -60.21% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -18.27% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -18.63% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -18.63% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -17.16% | +12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -8.32% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 11.92% | -9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и VICI
Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 5.17%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NETL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.23% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 14.73% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 17.91% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 21.02% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 29.20% | -3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и VICI
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности VICI в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.67% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.82% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
NETL and VICI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (6.23%) compared to NETL (5.17%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs VICI's -60.21%.
NETL currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NETL и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор