Сравнение NETL с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Realty Income Corporation (O).
NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NETL и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NETL и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 5.36% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 13.15% |
O Realty Income Corporation | 9.95% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.95%.
NETL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NETL vs. O — Ранг доходности на риск
NETL
O
Сравнение NETL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.71 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.05 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.33 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 3.97 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между NETL и O составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и O
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности O в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.98% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок NETL и O
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| NETL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -48.45% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.10% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -34.48% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -9.04% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -9.22% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.71% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и O
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.60% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NETL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.40% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 11.26% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 16.98% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.92% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 25.70% | +0.46% |