Сравнение SRS с DIVG
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SRS returned -12.62% vs 22.10% for DIVG. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.
Доходность
Сравнение доходности SRS и DIVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 13.33%.
SRS
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -20.11%
- 1 год
- -12.62%
- 3 года*
- -15.69%
- 5 лет*
- -6.99%
- 10 лет*
- -16.93%
DIVG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.56% | -1.45% | -3.55% | -11.67% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 13.33% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
Correlation
The correlation between SRS and DIVG is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.74 |
The correlation between SRS and DIVG has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. DIVG — Ранг доходности на риск
SRS
DIVG
Сравнение SRS c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.33 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 13.76 | -15.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и DIVG
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и DIVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -14.95% | -85.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -5.13% | -17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -0.88% | -99.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.23% | -2.25% | -88.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 1.61% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и DIVG
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 3.49% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 7.58% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 10.87% | +17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.74% | 13.18% | +24.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.77% | 13.18% | +27.59% |
Сравнение комиссий SRS и DIVG
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и DIVG
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности DIVG в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.06% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.92% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and DIVG have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.70%) compared to DIVG (3.49%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs DIVG's -14.95%.
On 1-year performance, DIVG leads with 22.10% vs -12.62% for SRS. On fees, DIVG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 22.10% return vs -12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.06% for DIVG.
SRS is categorized as REIT, while DIVG is S&P 500. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.39% for DIVG.
DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и DIVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор