PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с CDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.52%/yr vs 10.83%/yr for CDL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности SRS и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: -16.52% против 10.83% соответственно.

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Correlation

The correlation between SRS and CDL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

-0.64

The correlation between SRS and CDL has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и CDL

Секторы
SRS
CDL

Финансовые услуги

71.8%
23.4%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.9%

Энергетика

-

9.5%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

2.3%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

24.3%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
CDL
23.4%

Сырьевые материалы

SRS

-

CDL
0.0%

Коммуникационные услуги

SRS

-

CDL
4.4%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

CDL
6.6%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

CDL
15.9%

Энергетика

SRS

-

CDL
9.5%

Здравоохранение

SRS

-

CDL
6.8%

Промышленность

SRS

-

CDL
2.3%

Недвижимость

SRS

-

CDL
0.0%

Технологии

SRS

-

CDL
6.9%

Коммунальные услуги

SRS

-

CDL
24.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

SRS vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.86

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.77

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.20

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

11.35

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа CDL равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.86

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.63

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

0.64

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.65

-1.14

Просадки

Сравнение просадок SRS и CDL

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-41.03%

-58.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-5.66%

-14.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-12.87%

-38.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-17.28%

-34.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-41.03%

-44.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-2.19%

-97.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-4.35%

-86.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

1.59%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и CDL

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

2.66%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

6.86%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

9.75%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

13.85%

+23.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

17.04%

+23.63%

Сравнение комиссий SRS и CDL

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и CDL

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности CDL в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and CDL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (7.58%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs CDL's -41.03%.

On 10-year performance, CDL leads with 10.83% vs -16.52% for SRS. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 10.83% return vs -16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.17% for CDL.

SRS is categorized as REIT, while CDL is Large Cap Value Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Crestview. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.35% for CDL.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор