PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с AVRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. SRS is passively managed, while AVRE is actively managed. Over the past 3 years, SRS returned -12.75%/yr vs 8.26%/yr for AVRE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.

Доходность

Сравнение доходности SRS и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 7.23%.

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и AVRE

2026 (YTD)20252024202320222021
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-25.53%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%

Correlation

The correlation between SRS and AVRE is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.96

The correlation between SRS and AVRE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и AVRE

Секторы
SRS
AVRE

Финансовые услуги

71.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

99.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
AVRE
0.1%

Сырьевые материалы

SRS

-

AVRE

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

AVRE

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

AVRE

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

AVRE

-

Энергетика

SRS

-

AVRE

-

Здравоохранение

SRS

-

AVRE

-

Промышленность

SRS

-

AVRE

-

Недвижимость

SRS

-

AVRE
99.3%

Технологии

SRS

-

AVRE

-

Коммунальные услуги

SRS

-

AVRE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT

Доходность на риск

SRS vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSAVREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.81

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
1.18

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.03

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

3.74

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа AVRE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.81

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.13

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SRS и AVRE

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и AVRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-32.52%

-67.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-9.38%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-17.34%

-34.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-3.04%

-96.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-14.76%

-76.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

2.57%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и AVRE

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.45%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

8.96%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

11.90%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

16.60%

+20.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

16.60%

+24.07%

Сравнение комиссий SRS и AVRE

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и AVRE

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности AVRE в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

SRS and AVRE have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (7.58%) compared to AVRE (3.45%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs AVRE's -32.52%.

On 3-year performance, AVRE leads with 8.26% vs -12.75% for SRS. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVRE has performed better with a 8.26% return vs -12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.51% for AVRE.

They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.17% for AVRE.

AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и AVRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор