Сравнение SRS с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
SRS и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SRS и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRS и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -25.53% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и AVRE
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
SRS vs. AVRE — Ранг доходности на риск
SRS
AVRE
Сравнение SRS c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.46 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.65 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 2.51 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.46 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.06 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между SRS и AVRE составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и AVRE
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и AVRE
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -32.52% | -67.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -10.63% | -19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -7.58% | -92.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.15% | -15.25% | -75.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 2.76% | +18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и AVRE
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 4.75% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 8.46% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 14.39% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 16.71% | +20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 16.71% | +23.92% |