PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRS и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 10.89%.


SRS

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-19.38%
6 месяцев
-18.89%
1 год
-15.96%
3 года*
-14.40%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-16.94%

AVRE

1 день
0.31%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.43%
1 год
13.09%
3 года*
10.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и AVRE


2026 (YTD)20252024202320222021
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-19.38%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-23.37%
AVRE
Avantis Real Estate ETF
10.89%8.34%0.54%9.10%-23.70%11.45%

Correlation

The correlation between SRS and AVRE is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.96

The correlation between SRS and AVRE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

Avantis Real Estate ETF

Доходность на риск

SRS vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина

AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRSAVREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.40

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

5.10

-6.65

SRS vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа AVRE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и AVRE

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и AVRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRSAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-32.52%

-67.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-9.38%

-12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.58%

-17.34%

-35.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.29%

-99.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.24%

-14.58%

-76.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

2.57%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и AVRE

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRSAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

4.14%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

9.53%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

12.25%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

16.59%

+21.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

16.59%

+24.17%

Сравнение комиссий SRS и AVRE

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и AVRE

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности AVRE в 3.40%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVRE
Avantis Real Estate ETF
3.40%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.58%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы


SRS and AVRE have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.71%) compared to AVRE (4.14%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs AVRE's -32.52%.

On 3-year performance, AVRE leads with 10.11% vs -14.40% for SRS. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVRE has performed better with a 10.11% return vs -14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.40% for AVRE.

They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.17% for AVRE.

AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и AVRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор