Сравнение SRS с AVRE
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. SRS is passively managed, while AVRE is actively managed. Over the past 3 years, SRS returned -12.81%/yr vs 9.05%/yr for AVRE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.
Доходность
Сравнение доходности SRS и AVRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 13.25%.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
AVRE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 13.25%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -23.37% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 13.25% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 11.45% |
Correlation
The correlation between SRS and AVRE is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | -0.96 |
The correlation between SRS and AVRE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. AVRE — Ранг доходности на риск
SRS
AVRE
Сравнение SRS c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.57 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 5.70 | -7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и AVRE
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и AVRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -32.52% | -67.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -9.38% | -14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -17.34% | -36.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | 0.00% | -99.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -14.43% | -76.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 2.58% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и AVRE
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 4.33% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 10.04% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 12.44% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 16.57% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 16.57% | +24.22% |
Сравнение комиссий SRS и AVRE
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и AVRE
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности AVRE в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.33% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and AVRE have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to AVRE (4.33%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs AVRE's -32.52%.
On 3-year performance, AVRE leads with 9.05% vs -12.81% for SRS. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVRE has performed better with a 9.05% return vs -12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.33% for AVRE.
They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.17% for AVRE.
AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и AVRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор