Сравнение SRPT с UTHR
SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SRPT returned -1.03%/yr vs 18.34%/yr for UTHR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRPT и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRPT показывает доходность -22.42%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции SRPT уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: -1.03% против 18.34% соответственно.
SRPT
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -22.42%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -47.30%
- 5 лет*
- -26.98%
- 10 лет*
- -1.03%
UTHR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 89.66%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам SRPT и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -22.42% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 43.90% | -47.18% | 32.12% | 18.24% | 96.14% | 102.84% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 12.86% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
Correlation
The correlation between SRPT and UTHR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.24 |
The correlation between SRPT and UTHR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRPT:
$2.04B
UTHR:
$25.96B
SRPT:
$0.60
UTHR:
$27.00
SRPT:
27.82
UTHR:
20.36
SRPT:
0.83
UTHR:
8.27
SRPT:
1.35
UTHR:
4.40
SRPT:
$2.18B
UTHR:
$3.17B
SRPT:
$751.34M
UTHR:
$2.74B
SRPT:
$107.91M
UTHR:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRPT vs. UTHR — Ранг доходности на риск
SRPT
UTHR
Сравнение SRPT c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRPT | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.49 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 8.47 | -8.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 18.98 | -19.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRPT и UTHR
Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRPT | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.17% | -93.18% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.70% | -10.64% | -35.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.72% | -33.00% | -59.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.72% | -33.00% | -59.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.33% | -55.56% | -37.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.66% | -7.85% | -82.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.19% | -35.28% | -32.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 4.74% | +15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRPT и UTHR
Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRPT | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 5.90% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.61% | 25.92% | +26.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.99% | 47.44% | +46.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.86% | 35.06% | +34.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.36% | 35.01% | +35.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRPT и UTHR
Ни SRPT, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRPT и UTHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRPT и UTHR
SRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 730.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
SRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 358.43M при выручке в 730.80M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
SRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.96M при выручке в 730.80M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
SRPT and UTHR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRPT has higher volatility (16.33%) compared to UTHR (5.90%). In terms of maximum drawdown, SRPT dropped -98.17% vs UTHR's -93.18%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRPT и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор