PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SROI с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SROI returned 14.78%/yr vs 9.09%/yr for WBIF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SROI charges 0.95%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности SROI и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 12.01%.

SROI

1 день
0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.69%
1 год
20.43%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и WBIF

2026 (YTD)202520242023
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		11.41%16.36%9.48%9.18%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%-0.70%

Correlation

The correlation between SROI and WBIF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.75

The correlation between SROI and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SROI и WBIF

Секторы
SROI
WBIF

Технологии

29.6%
19.9%

Промышленность

18.1%
14.6%

Финансовые услуги

13.6%
31.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.1%

Здравоохранение

8.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.1%

Сырьевые материалы

4.4%
1.0%

Коммунальные услуги

2.5%
10.3%

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

0.8%
2.9%

Технологии

SROI
29.6%
WBIF
19.9%

Промышленность

SROI
18.1%
WBIF
14.6%

Финансовые услуги

SROI
13.6%
WBIF
31.0%

Потребительский циклический сектор

SROI
9.2%
WBIF
11.1%

Здравоохранение

SROI
8.8%
WBIF
3.4%

Коммуникационные услуги

SROI
7.4%
WBIF
2.6%

Потребительский защитный сектор

SROI
5.3%
WBIF
3.1%

Сырьевые материалы

SROI
4.4%
WBIF
1.0%

Коммунальные услуги

SROI
2.5%
WBIF
10.3%

Недвижимость

SROI
1.0%
WBIF

-

Энергетика

SROI
0.8%
WBIF
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CAIESROI с CPNS
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

SROI vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SROIWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.94

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.80

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.62

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

12.94

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SROI vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SROI на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SROI и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SROIWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.31

+0.71

Просадки

Сравнение просадок SROI и WBIF

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROIWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-20.29%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-6.60%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-17.16%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.61%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-7.73%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.84%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и WBIF

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) имеют волатильность 3.92% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROIWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.11%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

8.63%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

12.29%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

12.86%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

12.34%

+1.52%

Сравнение комиссий SROI и WBIF

SROI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и WBIF

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SROI and WBIF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to SROI (3.92%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs WBIF's -20.29%.

On 3-year performance, SROI leads with 14.78% vs 9.09% for WBIF. On fees, SROI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SROI has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SROI has performed better with a 14.78% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SROI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

SROI has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Calamos and WBI. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 1.25% for WBIF.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор