PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRLN с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRLN с CSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRLN (SPDR Blackstone Senior Loan ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both exchange-traded funds - SRLN is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, while CSD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRLN returned 4.52%/yr vs 14.07%/yr for CSD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SRLN charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности SRLN и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%. За последние 10 лет акции SRLN уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 4.52% против 14.07% соответственно.

SRLN

1 день
-0.12%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.57%
3 года*
7.88%
5 лет*
4.62%
10 лет*
4.52%

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRLN и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		0.68%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-0.66%3.39%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%

Correlation

The correlation between SRLN and CSD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.43

The correlation between SRLN and CSD shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRLN и CSD

Секторы
SRLN
CSD

Коммуникационные услуги

91.8%
9.0%

Промышленность

8.2%
31.1%

Сырьевые материалы

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

13.1%

Недвижимость

-

5.1%

Технологии

-

18.6%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Коммуникационные услуги

SRLN
91.8%
CSD
9.0%

Промышленность

SRLN
8.2%
CSD
31.1%

Сырьевые материалы

SRLN

-

CSD
11.1%

Потребительский циклический сектор

SRLN

-

CSD
2.9%

Потребительский защитный сектор

SRLN

-

CSD

-

Энергетика

SRLN

-

CSD

-

Финансовые услуги

SRLN

-

CSD
0.1%

Здравоохранение

SRLN

-

CSD
13.1%

Недвижимость

SRLN

-

CSD
5.1%

Технологии

SRLN

-

CSD
18.6%

Коммунальные услуги

SRLN

-

CSD
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с USHYSRLN с HYGSRLN с SEIX
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Доходность на риск

SRLN vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRLN c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRLNCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.03

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.80

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

6.37

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

24.98

-18.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRLN vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRLNCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.03

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.71

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.43

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SRLN и CSD

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRLNCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-70.47%

+48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-11.34%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-30.15%

+25.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.93%

-30.15%

+22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-57.55%

+35.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-14.23%

+13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.89%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и CSD

Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 0.44%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRLNCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

6.19%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

18.29%

-15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

23.87%

-20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.91%

23.26%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

24.83%

-18.77%

Сравнение комиссий SRLN и CSD

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и CSD

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.49%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

SRLN and CSD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to SRLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs CSD's -70.47%.

On 10-year performance, CSD leads with 14.07% vs 4.52% for SRLN. On fees, CSD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 14.07% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.

SRLN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 0.11% for CSD.

SRLN is categorized as High Yield Bonds, while CSD is Mid Cap Blend Equities. SRLN tracks Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for SRLN and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRLN и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор