Сравнение SRLN с BTZ
SRLN (SPDR Blackstone Senior Loan ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, while BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, SRLN returned 4.52%/yr vs 5.71%/yr for BTZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRLN и BTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRLN показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BTZ с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции SRLN уступали акциям BTZ по среднегодовой доходности: 4.52% против 5.71% соответственно.
SRLN
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 4.52%
BTZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение доходности по годам SRLN и BTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0.73% | 6.77% | 8.43% | 11.62% | -5.30% | 4.49% | 3.13% | 10.03% | -0.66% | 3.39% |
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | -2.70% | 13.70% | 11.25% | 12.78% | -27.11% | 9.34% | 13.25% | 33.62% | -10.31% | 9.36% |
Correlation
The correlation between SRLN and BTZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between SRLN and BTZ shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRLN vs. BTZ — Ранг доходности на риск
SRLN
BTZ
Сравнение SRLN c BTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRLN | BTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.09 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.44 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 1.48 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRLN | BTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.46 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.07 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.19 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SRLN и BTZ
Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки BTZ в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и BTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRLN | BTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -74.62% | +52.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -9.29% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -9.29% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.93% | -34.67% | +26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -35.32% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.20% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -12.50% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.78% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRLN и BTZ
Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 0.44%, в то время как у BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRLN | BTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 3.05% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 7.64% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 8.97% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 12.84% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 13.13% | -7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRLN и BTZ
Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности BTZ в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 9.95% | 9.30% | 9.63% | 9.76% | 9.14% | 6.69% | 6.84% | 6.23% | 7.19% | 6.25% | 6.90% | 7.83% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 7.49% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
SRLN and BTZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTZ has higher volatility (3.05%) compared to SRLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs BTZ's -74.62%.
SRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRLN и BTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор