Сравнение BTZ с BIT
BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust) and BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BTZ returned 5.28%/yr vs 6.80%/yr for BIT. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BTZ и BIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTZ показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у BIT с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции BTZ уступали акциям BIT по среднегодовой доходности: 5.28% против 6.80% соответственно.
BTZ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -2.06%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 5.28%
- Всё время*
- 3.85%
BIT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -1.66%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.80%
- Всё время*
- 6.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.23M | $3.39M | $3.46M | |
| $2.45M | $2.95M | $2.80M |
Сравнение доходности по годам BTZ и BIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | -2.06% | 13.70% | 11.25% | 12.78% | -27.11% | 9.34% | 13.25% | 33.62% | -10.31% | 9.36% |
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 0.71% | 2.31% | 7.43% | 16.78% | -14.41% | 12.04% | 19.67% | 14.50% | -8.04% | 19.97% |
Correlation
The correlation between BTZ and BIT is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
BTZ:
$935.11M
BIT:
$701.30M
BTZ:
$1.60
BIT:
$1.37
BTZ:
6.26
BIT:
8.99
BTZ:
0.13
BIT:
2.28
BTZ:
5.72
BIT:
7.64
BTZ:
0.88
BIT:
0.88
BTZ:
$163.42M
BIT:
$91.75M
BTZ:
$152.69M
BIT:
$76.64M
BTZ:
$120.76M
BIT:
$105.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTZ vs. BIT — Ранг доходности на риск
BTZ
BIT
Сравнение BTZ c BIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTZ | BIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.46 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.80 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTZ и BIT
Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки BIT в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и BIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTZ | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -43.54% | -31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -8.99% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.29% | -10.42% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -23.72% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -43.54% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -4.86% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -4.87% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 5.10% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTZ и BIT
BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что BTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTZ | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.71% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 6.25% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 8.36% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 12.04% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 15.98% | -2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTZ и BIT
Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что меньше доходности BIT в 12.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 12.05% | 11.15% | 10.17% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.44% | 11.65% | 8.66% |
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 10.05% | 9.30% | 9.63% | 9.76% | 9.14% | 6.69% | 6.84% | 6.23% | 7.19% | 6.25% | 6.90% | 7.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTZ и BIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Credit Allocation Income Trust и BlackRock Multi-Sector Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTZ and BIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTZ has higher volatility (2.27%) compared to BIT (1.71%). In terms of maximum drawdown, BTZ dropped -74.62% vs BIT's -43.54%.
BTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTZ и BIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор