PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTZ с BIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTZ с BIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust) and BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BTZ returned 5.50%/yr vs 6.90%/yr for BIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTZ и BIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTZ показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у BIT с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции BTZ уступали акциям BIT по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.90% соответственно.

BTZ

1 день
0.49%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
1.01%
С начала года
-0.20%
1 год
3.87%
3 года*
10.08%
5 лет*
0.57%
10 лет*
5.50%

BIT

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
-1.23%
С начала года
0.96%
1 год
-1.79%
3 года*
6.33%
5 лет*
2.50%
10 лет*
6.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTZ и BIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		-0.20%13.70%11.25%12.78%-27.11%9.34%13.25%33.62%-10.31%9.36%
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		0.96%2.31%7.43%16.78%-14.41%12.04%19.67%14.50%-8.04%19.97%

Correlation

The correlation between BTZ and BIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTZ:

$952.84M

BIT:

$528.79M

EPS

BTZ:

$1.60

BIT:

$1.37

Коэффициент P/E

BTZ:

6.38

BIT:

9.02

Коэффициент PEG

BTZ:

0.14

BIT:

2.29

Коэффициент P/S

BTZ:

5.83

BIT:

7.66

Коэффициент P/B

BTZ:

0.90

BIT:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

BTZ:

$163.42M

BIT:

$91.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTZ:

$152.69M

BIT:

$76.64M

EBITDA (12 мес.)

BTZ:

$120.76M

BIT:

$105.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Allocation Income Trust

BlackRock Multi-Sector Income Trust

Часто сравнивают с BTZ:
BTZ с PDOBTZ с BCATBTZ с PDIBTZ с PHKBTZ с BKTBTZ с SRLNBTZ с O
Часто сравнивают с BIT:
BIT с SPYBIT с BTC-USDBIT с BITOBIT с IYWBIT с QQQBIT с BGTBIT с CRF

Доходность на риск

BTZ vs. BIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTZ
Ранг доходности на риск BTZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTZ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BIT
Ранг доходности на риск BIT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTZ c BIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTZBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.22

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-0.24

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.20

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

-0.36

+1.67

BTZ vs. BIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTZ на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа BIT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTZ и BIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTZ и BIT

Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки BIT в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и BIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTZBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-43.54%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-8.99%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.29%

-10.42%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-23.72%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-43.54%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.63%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-4.87%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.95%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BTZ и BIT

Текущая волатильность для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) составляет 1.66%, в то время как у BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что BTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTZBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.32%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

6.21%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

8.34%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

12.05%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

15.98%

-2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTZ и BIT

Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что меньше доходности BIT в 12.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		12.02%11.15%10.17%9.90%9.58%8.18%8.46%8.84%9.12%8.44%11.65%8.66%
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.86%9.30%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTZ и BIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Credit Allocation Income Trust и BlackRock Multi-Sector Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.36M
30.04M
(BTZ) Общая выручка
(BIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BTZ and BIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIT has higher volatility (2.32%) compared to BTZ (1.66%). In terms of maximum drawdown, BTZ dropped -74.62% vs BIT's -43.54%.

BTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTZ и BIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор