PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTZ с BIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTZ с BIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT).

Доходность

Сравнение доходности BTZ и BIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTZ и BIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		-3.90%13.70%11.25%12.78%-27.11%9.34%13.25%33.62%-10.31%9.36%
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		-1.05%2.31%7.43%16.78%-14.41%12.04%19.67%14.50%-8.04%19.97%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BTZ:

$163.42M

BIT:

$85.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTZ:

$152.69M

BIT:

$70.89M

EBITDA (12 мес.)

BTZ:

$120.76M

BIT:

-$28.04M

Доходность по периодам

С начала года, BTZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у BIT с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции BTZ уступали акциям BIT по среднегодовой доходности: 5.89% против 7.84% соответственно.

BTZ

1 день
0.59%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-3.45%
1 год
3.45%
3 года*
9.53%
5 лет*
1.51%
10 лет*
5.89%

BIT

1 день
0.32%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.02%
1 год
0.07%
3 года*
6.46%
5 лет*
3.02%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Allocation Income Trust

BlackRock Multi-Sector Income Trust

Часто сравнивают с BTZ:
BTZ с BCATBTZ с PDOBTZ с PDIBTZ с BKTBTZ с PHKBTZ с OBTZ с SRLN
Часто сравнивают с BIT:
BIT с SPYBIT с BITOBIT с BTC-USDBIT с IYWBIT с QQQBIT с BGTBIT с CRF

Доходность на риск

BTZ vs. BIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTZ
Ранг доходности на риск BTZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BIT
Ранг доходности на риск BIT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTZ c BIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTZBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.01

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.08

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.05

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

-0.11

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTZ vs. BIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTZ на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BIT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTZ и BIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTZBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.40

-0.22

Корреляция

Корреляция между BTZ и BIT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTZ и BIT

Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что меньше доходности BIT в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.91%9.30%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		11.68%11.15%10.17%9.90%9.58%8.18%8.46%8.84%9.12%8.44%11.65%8.66%

Просадки

Сравнение просадок BTZ и BIT

Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки BIT в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и BIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BTZBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-43.54%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.15%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-23.72%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-43.54%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-6.53%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-4.87%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.45%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BTZ и BIT

BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что BTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTZBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.98%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

5.43%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

11.51%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

12.06%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

15.99%

-2.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTZ и BIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Credit Allocation Income Trust и BlackRock Multi-Sector Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.36M
12.21M
(BTZ) Общая выручка
(BIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию