PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTZ с PDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTZ с PDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust) and PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BTZ returned 5.69%/yr vs 7.53%/yr for PDI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTZ и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTZ показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции BTZ уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 5.69% против 7.53% соответственно.

BTZ

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-2.86%
1 год
3.89%
3 года*
9.36%
5 лет*
0.81%
10 лет*
5.69%

PDI

1 день
0.06%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.44%
1 год
2.55%
3 года*
11.73%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTZ и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		-2.90%13.70%11.25%12.78%-27.11%9.34%13.25%33.62%-10.31%9.36%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.45%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Correlation

The correlation between BTZ and PDI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTZ:

$942.58M

PDI:

$6.90B

EPS

BTZ:

$1.60

PDI:

$3.86

Коэффициент P/E

BTZ:

6.31

PDI:

4.34

Коэффициент PEG

BTZ:

0.14

PDI:

0.07

Коэффициент P/S

BTZ:

5.77

PDI:

3.21

Коэффициент P/B

BTZ:

0.89

PDI:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

BTZ:

$163.42M

PDI:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTZ:

$152.69M

PDI:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

BTZ:

$120.76M

PDI:

$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Allocation Income Trust

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с BTZ:
BTZ с BITBTZ с PDOBTZ с BCATBTZ с PHKBTZ с BKTBTZ с SRLNBTZ с O
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS

Доходность на риск

BTZ vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTZ
Ранг доходности на риск BTZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTZ c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTZPDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.23

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.36

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.23

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

0.52

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTZ vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTZ на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTZ и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTZPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.59

-0.40

Просадки

Сравнение просадок BTZ и PDI

Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и PDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTZPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-46.47%

-28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-10.95%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.29%

-17.55%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-27.23%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-46.47%

+11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-7.41%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-6.22%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.92%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BTZ и PDI

Текущая волатильность для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) составляет 3.05%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что BTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTZPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.27%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

8.12%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

11.19%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

15.53%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

19.05%

-5.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTZ и PDI

Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что меньше доходности PDI в 15.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.97%9.30%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.82%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTZ и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Credit Allocation Income Trust и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.36M
615.21M
(BTZ) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BTZ and PDI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDI has higher volatility (3.27%) compared to BTZ (3.05%). In terms of maximum drawdown, BTZ dropped -74.62% vs PDI's -46.47%.

BTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTZ и PDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор