PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTZ с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BTZ и PDI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BTZ с PDI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTZ или PDI.

Доходность

Сравнение доходности BTZ и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTZ:

1.12

PDI:

0.67

Коэф-т Сортино

BTZ:

1.55

PDI:

0.90

Коэф-т Омега

BTZ:

1.24

PDI:

1.22

Коэф-т Кальмара

BTZ:

0.85

PDI:

0.81

Коэф-т Мартина

BTZ:

5.49

PDI:

2.78

Индекс Язвы

BTZ:

2.42%

PDI:

4.22%

Дневная вол-ть

BTZ:

11.45%

PDI:

17.51%

Макс. просадка

BTZ:

-74.64%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

BTZ:

-4.14%

PDI:

-3.80%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BTZ показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции BTZ уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 5.83% против 7.81% соответственно.

BTZ

С начала года

6.76%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

2.49%

1 год

11.27%

3 года

7.40%

5 лет

4.01%

10 лет

5.83%

PDI

С начала года

7.96%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

4.54%

1 год

11.33%

3 года

8.90%

5 лет

7.95%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Allocation Income Trust

PIMCO Dynamic Income Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTZ и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BTZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTZ c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTZ на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTZ и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTZ и PDI

Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что меньше доходности PDI в 14.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.38%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%7.48%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.16%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок BTZ и PDI

Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и PDI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BTZ и PDI

Текущая волатильность для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) составляет 2.24%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что BTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTZ и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Credit Allocation Income Trust и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
55.42M
(BTZ) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию