PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTZ с BKT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTZ с BKT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и BlackRock Income Trust (BKT).

BKT управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTZ или BKT.

Корреляция

Корреляция между BTZ и BKT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTZ и BKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и BlackRock Income Trust (BKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTZ:

0.95

BKT:

1.03

Коэф-т Сортино

BTZ:

1.28

BKT:

1.51

Коэф-т Омега

BTZ:

1.19

BKT:

1.19

Коэф-т Кальмара

BTZ:

0.68

BKT:

0.39

Коэф-т Мартина

BTZ:

4.45

BKT:

3.09

Индекс Язвы

BTZ:

2.42%

BKT:

3.36%

Дневная вол-ть

BTZ:

11.46%

BKT:

10.20%

Макс. просадка

BTZ:

-74.64%

BKT:

-35.70%

Текущая просадка

BTZ:

-6.14%

BKT:

-18.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTZ показывает доходность 4.54%, а BKT немного ниже – 4.53%. За последние 10 лет акции BTZ превзошли акции BKT по среднегодовой доходности: 5.60% против 1.82% соответственно.

BTZ

С начала года

4.54%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.51%

5 лет

4.12%

10 лет

5.60%

BKT

С начала года

4.53%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

1.95%

1 год

10.47%

5 лет

-1.03%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTZ и BKT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BTZ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BKT
Ранг риск-скорректированной доходности BKT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTZ c BKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и BlackRock Income Trust (BKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTZ на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKT равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTZ и BKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTZ и BKT

Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности BKT в 9.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.51%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%7.48%
BKT
BlackRock Income Trust		9.06%9.19%8.69%8.35%7.31%6.80%5.85%6.48%5.15%5.09%5.89%6.59%

Просадки

Сравнение просадок BTZ и BKT

Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки BKT в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и BKT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTZ и BKT

BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с BlackRock Income Trust (BKT) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что BTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...