Сравнение BTZ с PDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTZ или PDO.
Основные характеристики
| BTZ | PDO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.84% | 23.14% |
| Дох-ть за 1 год | 27.32% | 27.80% |
| Дох-ть за 3 года | -1.50% | -0.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 10.32 | 17.25 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 10.17% | 11.37% |
| Макс. просадка | -74.66% | -37.34% |
| Текущая просадка | -6.52% | -9.65% |
Фундаментальные показатели
| BTZ | PDO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.01B | $1.56B |
| EPS | $1.07 | $1.48 |
| Цена/прибыль | 10.10 | 9.09 |
Корреляция
Корреляция между BTZ и PDO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BTZ и PDO
С начала года, BTZ показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у PDO с доходностью 23.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTZ c PDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTZ и PDO
Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности PDO в 11.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 9.11% | 9.77% | 9.15% | 6.70% | 6.85% | 6.24% | 7.19% | 6.28% | 6.92% | 7.88% | 7.52% | 7.32% |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.22% | 12.55% | 19.08% | 8.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTZ и PDO
Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.66%, что больше максимальной просадки PDO в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и PDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTZ и PDO
Текущая волатильность для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) составляет 2.89%, в то время как у Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что BTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTZ и PDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Credit Allocation Income Trust и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности