PortfoliosLab logo
Сравнение BTZ с PDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BTZ и PDO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности BTZ и PDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTZ:

1.08

PDO:

1.05

Коэф-т Сортино

BTZ:

1.36

PDO:

1.44

Коэф-т Омега

BTZ:

1.21

PDO:

1.27

Коэф-т Кальмара

BTZ:

0.73

PDO:

0.90

Коэф-т Мартина

BTZ:

4.75

PDO:

5.65

Индекс Язвы

BTZ:

2.42%

PDO:

2.68%

Дневная вол-ть

BTZ:

11.46%

PDO:

14.35%

Макс. просадка

BTZ:

-74.64%

PDO:

-36.83%

Текущая просадка

BTZ:

-5.52%

PDO:

-4.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTZ:

$988.31M

PDO:

$1.72B

EPS

BTZ:

$0.69

PDO:

$2.11

Коэффициент P/E

BTZ:

15.35

PDO:

6.39

Коэффициент P/S

BTZ:

9.23

PDO:

15.67

Коэффициент P/B

BTZ:

0.94

PDO:

1.06

Доходность по периодам

С начала года, BTZ показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у PDO с доходностью 4.17%.


BTZ

С начала года

5.23%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

2.36%

1 год

12.25%

5 лет

4.94%

10 лет

5.68%

PDO

С начала года

4.17%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

6.00%

1 год

15.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTZ и PDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BTZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

PDO
Ранг риск-скорректированной доходности PDO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTZ c PDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BTZ на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTZ и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTZ и PDO

Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности PDO в 11.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust
9.44%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%7.48%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund
11.38%11.30%12.55%19.08%8.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTZ и PDO

Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и PDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTZ и PDO

Текущая волатильность для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) составляет 2.74%, в то время как у Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что BTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTZ и PDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Credit Allocation Income Trust и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
55.42M
124.49M
(BTZ) Общая выручка
(PDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию