Сравнение BTZ с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности BTZ и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTZ и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | -3.90% | 13.70% | 11.25% | 12.78% | -27.11% | 9.34% | 13.25% | 33.62% | -10.31% | 9.36% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
BTZ:
$1.60
O:
$1.75
BTZ:
6.34
O:
35.44
BTZ:
0.14
O:
7.26
BTZ:
5.80
O:
6.53
BTZ:
$163.42M
O:
$5.75B
BTZ:
$152.69M
O:
-$3.85B
BTZ:
$120.76M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, BTZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции BTZ превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.89% против 5.07% соответственно.
BTZ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 5.89%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTZ vs. O — Ранг доходности на риск
BTZ
O
Сравнение BTZ c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTZ | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.86 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.24 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.19 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 3.57 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.86 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BTZ и O составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTZ и O
Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 9.91% | 9.30% | 9.63% | 9.76% | 9.14% | 6.69% | 6.84% | 6.23% | 7.19% | 6.25% | 6.90% | 7.83% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок BTZ и O
Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -48.45% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -11.10% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -34.48% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -48.28% | +12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -8.00% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -9.22% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.70% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTZ и O
BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 4.53% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 11.31% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 16.84% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 18.89% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 25.69% | -12.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTZ и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Credit Allocation Income Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности