Сравнение BTZ с O
BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. BTZ operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, BTZ returned 5.69%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTZ и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTZ показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции BTZ превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.69% против 4.58% соответственно.
BTZ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 5.69%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам BTZ и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | -2.90% | 13.70% | 11.25% | 12.78% | -27.11% | 9.34% | 13.25% | 33.62% | -10.31% | 9.36% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between BTZ and O is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2006 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between BTZ and O has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BTZ:
$1.60
O:
$1.17
BTZ:
6.31
O:
50.86
BTZ:
0.14
O:
4.14
BTZ:
5.77
O:
6.87
BTZ:
$163.42M
O:
$5.92B
BTZ:
$152.69M
O:
$3.89B
BTZ:
$120.76M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTZ vs. O — Ранг доходности на риск
BTZ
O
Сравнение BTZ c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTZ | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.14 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 2.88 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.13 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BTZ и O
Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -48.45% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -11.10% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.29% | -26.49% | +17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -34.48% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -48.28% | +12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -10.44% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -9.21% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.37% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTZ и O
Текущая волатильность для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) составляет 3.05%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.48% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 11.72% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 15.95% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 18.87% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 25.63% | -12.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTZ и O
Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 9.97% | 9.30% | 9.63% | 9.76% | 9.14% | 6.69% | 6.84% | 6.23% | 7.19% | 6.25% | 6.90% | 7.83% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTZ и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Credit Allocation Income Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTZ and O have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.48%) compared to BTZ (3.05%). In terms of maximum drawdown, BTZ dropped -74.62% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTZ и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор