Сравнение BTZ с BCAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).
Доходность
Сравнение доходности BTZ и BCAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTZ и BCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | -3.90% | 13.70% | 11.25% | 12.78% | -27.11% | 9.34% | 6.47% |
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 6.91% | 16.78% | 19.37% | 19.30% | -22.64% | -5.21% | 9.35% |
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
С начала года, BTZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 6.91%.
BTZ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 5.89%
BCAT
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTZ vs. BCAT — Ранг доходности на риск
BTZ
BCAT
Сравнение BTZ c BCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTZ | BCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.61 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 2.27 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.50 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 11.85 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTZ | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.61 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.42 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BTZ и BCAT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTZ и BCAT
Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что меньше доходности BCAT в 22.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 9.91% | 9.30% | 9.63% | 9.76% | 9.14% | 6.69% | 6.84% | 6.23% | 7.19% | 6.25% | 6.90% | 7.83% |
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 22.55% | 23.45% | 17.48% | 10.08% | 9.01% | 6.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTZ и BCAT
Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и BCAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTZ | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -36.13% | -38.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -9.65% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -35.03% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -4.73% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -13.18% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.04% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTZ и BCAT
BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTZ | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.40% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 8.37% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 14.30% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 15.59% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 16.03% | -2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTZ и BCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Credit Allocation Income Trust и BlackRock Capital Allocation Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности