Сравнение BTZ с BCAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTZ или BCAT.
Основные характеристики
| BTZ | BCAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.85% | 24.80% |
| Дох-ть за 1 год | 22.87% | 27.92% |
| Дох-ть за 3 года | -2.08% | 4.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 9.04 | 11.62 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 10.03% | 13.71% |
| Макс. просадка | -74.66% | -36.13% |
| Текущая просадка | -8.13% | -0.19% |
Фундаментальные показатели
| BTZ | BCAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.02B | $1.75B |
| EPS | $1.07 | $1.96 |
| Цена/прибыль | 10.21 | 8.31 |
Корреляция
Корреляция между BTZ и BCAT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BTZ и BCAT
С начала года, BTZ показывает доходность 13.85%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 24.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTZ c BCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTZ и BCAT
Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности BCAT в 15.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 9.27% | 9.77% | 9.15% | 6.70% | 6.85% | 6.24% | 7.19% | 6.28% | 6.92% | 7.88% | 7.52% | 7.32% |
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 15.17% | 10.11% | 9.00% | 6.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTZ и BCAT
Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.66%, что больше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и BCAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTZ и BCAT
Текущая волатильность для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) составляет 3.15%, в то время как у BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что BTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTZ и BCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Credit Allocation Income Trust и BlackRock Capital Allocation Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности