Сравнение SRHR с VNQ
SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds. SRHR is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past year, SRHR returned 13.04% vs 11.63% for VNQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SRHR charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности SRHR и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRHR показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.76%.
SRHR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам SRHR и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 11.61% | -0.91% | 3.94% | 15.82% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.76% | 3.24% | 4.81% | 18.04% |
Correlation
The correlation between SRHR and VNQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between SRHR and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SRHR и VNQ
Секторы
SRHR
VNQ
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
SRHR
VNQ
Сырьевые материалы
SRHR
-
VNQ
Коммуникационные услуги
SRHR
-
VNQ
Потребительский циклический сектор
SRHR
-
VNQ
-
Потребительский защитный сектор
SRHR
-
VNQ
-
Энергетика
SRHR
-
VNQ
Финансовые услуги
SRHR
-
VNQ
Здравоохранение
SRHR
-
VNQ
-
Промышленность
SRHR
-
VNQ
Технологии
SRHR
-
VNQ
Коммунальные услуги
SRHR
-
VNQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHR vs. VNQ — Ранг доходности на риск
SRHR
VNQ
Сравнение SRHR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHR | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 4.41 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.27 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SRHR и VNQ
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -73.07% | +54.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.34% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -2.03% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -13.63% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.64% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и VNQ
SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.13% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.14% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.41% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 13.27% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.82% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 20.70% | -4.87% |
Сравнение комиссий SRHR и VNQ
SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и VNQ
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VNQ в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.36% | 7.07% | 6.90% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SRHR and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VNQ has higher volatility (4.14%) compared to SRHR (4.13%). In terms of maximum drawdown, SRHR dropped -18.68% vs VNQ's -73.07%.
On 1-year performance, SRHR leads with 13.04% vs 11.63% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SRHR has performed better with a 13.04% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.
SRHR has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 3.63% for VNQ.
They also come from different issuers: SRH and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for SRHR and 0.13% for VNQ.
SRHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRHR и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор