PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHR с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHR с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - SRHR is a REIT fund actively managed by SRH, while SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. SRHR is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past year, SRHR returned 13.04% vs 23.59% for SRHQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHR charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности SRHR и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHR показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

SRHR

1 день
1.20%
1 месяц
3.08%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.84%
1 год
13.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHR и SRHQ

2026 (YTD)202520242023
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		11.61%-0.91%3.94%15.82%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%13.53%

Correlation

The correlation between SRHR and SRHQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.64

The correlation between SRHR and SRHQ shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRHR и SRHQ

Секторы
SRHR
SRHQ

Недвижимость

100.0%
1.3%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

1.2%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

20.4%

Промышленность

-

22.5%

Технологии

-

22.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Недвижимость

SRHR
100.0%
SRHQ
1.3%

Сырьевые материалы

SRHR

-

SRHQ
1.3%

Коммуникационные услуги

SRHR

-

SRHQ
2.5%

Потребительский циклический сектор

SRHR

-

SRHQ
12.7%

Потребительский защитный сектор

SRHR

-

SRHQ
5.7%

Энергетика

SRHR

-

SRHQ
1.2%

Финансовые услуги

SRHR

-

SRHQ
9.1%

Здравоохранение

SRHR

-

SRHQ
20.4%

Промышленность

SRHR

-

SRHQ
22.5%

Технологии

SRHR

-

SRHQ
22.1%

Коммунальные услуги

SRHR

-

SRHQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH REIT Covered Call ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с SRHR:
SRHR с KHYBSRHR с MSTYSRHR с VOOSRHR с QQQISRHR с UCONSRHR с OSRHR с ADX
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

SRHR vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHR
Ранг доходности на риск SRHR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHR c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHRSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.61

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.32

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.76

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

12.86

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHR vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHR на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHR и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHRSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.09

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SRHR и SRHQ

Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHRSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-18.50%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.31%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.61%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.08%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.84%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHR и SRHQ

SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SRHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHRSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.53%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.76%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

14.73%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.03%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.03%

-0.20%

Сравнение комиссий SRHR и SRHQ

SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHR и SRHQ

Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		6.36%7.07%6.90%0.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRHR and SRHQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHR has higher volatility (4.13%) compared to SRHQ (3.53%). In terms of maximum drawdown, SRHR dropped -18.68% vs SRHQ's -18.50%.

On 1-year performance, SRHQ leads with 23.59% vs 13.04% for SRHR. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 23.59% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.

SRHR has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.70% for SRHQ.

SRHR is categorized as REIT, while SRHQ is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for SRHR and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHR и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор