PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHR с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRHR с SRHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ).

SRHR и SRHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHR - это активно управляемый фонд от SRH. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. SRHQ - это пассивный фонд от SRH, который отслеживает доходность SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SRHR и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRHR и SRHQ

2026 (YTD)202520242023
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		0.87%-0.91%3.94%15.82%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		3.14%7.34%16.49%13.53%

Доходность по периодам

С начала года, SRHR показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 3.14%.

SRHR

1 день
-0.00%
1 месяц
-6.31%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-1.98%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.62%
1 месяц
-2.26%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.60%
1 год
14.99%
3 года*
14.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH REIT Covered Call ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с SRHR:
SRHR с MSTYSRHR с VOOSRHR с UCONSRHR с QQQISRHR с TSLYSRHR с KHYBSRHR с O
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с GARPSRHQ с SPYSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с FLQM

Сравнение комиссий SRHR и SRHQ

SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

SRHR
SRH REIT Covered Call ETF
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF

Доходность на риск

SRHR vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHR
Ранг доходности на риск SRHR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHR c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHRSRHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.81

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.27

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.31

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

5.77

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHR vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHR и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHRSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.81

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.95

-0.44

Корреляция

Корреляция между SRHR и SRHQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHR и SRHQ

Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SRHQ в 0.76%

TTM2025202420232022
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		6.91%7.07%6.90%0.95%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.76%0.76%0.66%0.84%0.27%

Просадки

Сравнение просадок SRHR и SRHQ

Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и SRHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SRHRSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-18.50%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-11.74%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.46%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-3.18%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.66%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHR и SRHQ

Текущая волатильность для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) составляет 4.82%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что SRHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRHRSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.27%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

11.19%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

18.69%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.14%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.14%

-0.17%