Сравнение SRHR с SRHQ
SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - SRHR is a REIT fund actively managed by SRH, while SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. SRHR is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past year, SRHR returned 15.78% vs 23.77% for SRHQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHR charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности SRHR и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRHR показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у SRHQ с доходностью 13.72%.
SRHR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRHQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRHR и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 15.32% | -0.91% | 3.94% | 15.98% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 13.72% | 7.34% | 16.49% | 15.96% |
Correlation
The correlation between SRHR and SRHQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between SRHR and SRHQ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHR vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
SRHR
SRHQ
Сравнение SRHR c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRHR | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.79 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 12.88 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRHR и SRHQ
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHR | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -18.50% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -6.31% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.04% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.85% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и SRHQ
SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что SRHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHR | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.85% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.80% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 14.76% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.98% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.98% | -0.17% |
Сравнение комиссий SRHR и SRHQ
SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и SRHQ
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности SRHQ в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.90% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.70% | 7.07% | 6.90% | 0.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRHR and SRHQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRHR has higher volatility (4.27%) compared to SRHQ (3.85%). In terms of maximum drawdown, SRHR dropped -18.68% vs SRHQ's -18.50%.
On 1-year performance, SRHQ leads with 23.77% vs 15.78% for SRHR. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 23.77% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.
SRHR has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 0.90% for SRHQ.
SRHR is categorized as REIT, while SRHQ is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for SRHR and 0.35% for SRHQ.
SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRHR и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор