Сравнение SRHR с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
SRHR и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHR - это активно управляемый фонд от SRH. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SRHR и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRHR и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 1.65% | -0.91% | 3.94% | 15.82% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 5.45% | 2.20% | 4.99% | 17.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SRHR показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 5.45%.
SRHR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRHR и SCHH
SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Доходность на риск
SRHR vs. SCHH — Ранг доходности на риск
SRHR
SCHH
Сравнение SRHR c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHR | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.28 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.49 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.40 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 1.55 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHR | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.28 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SRHR и SCHH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и SCHH
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности SCHH в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.85% | 7.07% | 6.90% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок SRHR и SCHH
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRHR | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -44.22% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.59% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -5.65% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -9.54% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.18% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и SCHH
SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.79% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRHR | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.96% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.41% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 16.27% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 18.70% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 20.97% | -5.00% |