Сравнение SRHR с CMDT
SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - SRHR is a REIT fund actively managed by SRH, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. SRHR is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, SRHR returned 12.74% vs 21.69% for CMDT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SRHR charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности SRHR и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRHR показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 15.54%.
SRHR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRHR и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 12.13% | -0.91% | 3.94% | 15.98% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 15.54% | 12.78% | 6.93% | -3.20% |
Correlation
The correlation between SRHR and CMDT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHR vs. CMDT — Ранг доходности на риск
SRHR
CMDT
Сравнение SRHR c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRHR | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.30 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 9.95 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRHR и CMDT
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHR | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -9.69% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.46% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -9.46% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.75% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.19% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и CMDT
SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SRHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHR | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.30% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 10.50% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 12.57% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 12.23% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 12.23% | +3.60% |
Сравнение комиссий SRHR и CMDT
SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и CMDT
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности CMDT в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.62% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.33% | 7.07% | 6.90% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
SRHR and CMDT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRHR has higher volatility (4.33%) compared to CMDT (3.30%). In terms of maximum drawdown, SRHR dropped -18.68% vs CMDT's -9.69%.
On 1-year performance, CMDT leads with 21.69% vs 12.74% for SRHR. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 21.69% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.
SRHR has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 2.62% for CMDT.
SRHR is categorized as REIT, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: SRH and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for SRHR and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRHR и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор