Сравнение SRHQ с VFMV

С начала года, SRHQ показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 3.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SRHQ и VFMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VFMV в 2.03%

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и VFMV.

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.