Сравнение SRHQ с SRHR

С начала года, SRHQ показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у SRHR с доходностью 0.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SRHR в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и SRH REIT Covered Call ETF (SRHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SRHR равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и SRHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SRHQ и SRHR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SRHR в 6.91%

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке SRHR в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и SRHR.

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.