Сравнение SRHQ с SRHR
SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while SRHR is a REIT fund actively managed by SRH. SRHQ is passively managed, while SRHR is actively managed. Over the past year, SRHQ returned 23.77% vs 15.78% for SRHR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for SRHR.
Доходность
Сравнение доходности SRHQ и SRHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRHQ показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у SRHR с доходностью 15.32%.
SRHQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRHR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRHQ и SRHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 13.72% | 7.34% | 16.49% | 15.96% |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 15.32% | -0.91% | 3.94% | 15.98% |
Correlation
The correlation between SRHQ and SRHR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between SRHQ and SRHR shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHQ vs. SRHR — Ранг доходности на риск
SRHQ
SRHR
Сравнение SRHQ c SRHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и SRH REIT Covered Call ETF (SRHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRHQ | SRHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.90 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 5.60 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRHQ и SRHR
Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке SRHR в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и SRHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHQ | SRHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -18.68% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -8.34% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -4.82% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.83% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHQ и SRHR
Текущая волатильность для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) составляет 3.85%, в то время как у SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHQ | SRHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.27% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 10.01% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 13.20% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.81% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.81% | +0.17% |
Сравнение комиссий SRHQ и SRHR
SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SRHR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHQ и SRHR
Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SRHR в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.90% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.70% | 7.07% | 6.90% | 0.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRHQ and SRHR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRHR has higher volatility (4.27%) compared to SRHQ (3.85%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs SRHR's -18.68%.
On 1-year performance, SRHQ leads with 23.77% vs 15.78% for SRHR. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 23.77% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.
SRHR has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 0.90% for SRHQ.
SRHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SRHR is REIT. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.75% for SRHR.
SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRHQ и SRHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор