PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с SRHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с SRHR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while SRHR is a REIT fund actively managed by SRH. SRHQ is passively managed, while SRHR is actively managed. Over the past year, SRHQ returned 23.60% vs 14.20% for SRHR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for SRHR.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и SRHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и SRH REIT Covered Call ETF (SRHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRHQ показывает доходность 12.31%, а SRHR немного выше – 12.45%.

SRHQ

1 день
-0.61%
1 месяц
1.32%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHR

1 день
0.76%
1 месяц
1.81%
С начала года
12.45%
6 месяцев
12.68%
1 год
14.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и SRHR

2026 (YTD)202520242023
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.31%7.34%16.49%13.53%
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		12.45%-0.91%3.94%15.82%

Correlation

The correlation between SRHQ and SRHR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.64

The correlation between SRHQ and SRHR shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRHQ и SRHR

Секторы
SRHQ
SRHR

Промышленность

22.5%

-

Технологии

22.1%

-

Здравоохранение

20.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Финансовые услуги

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Недвижимость

1.3%
100.0%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.2%

-

Промышленность

SRHQ
22.5%
SRHR

-

Технологии

SRHQ
22.1%
SRHR

-

Здравоохранение

SRHQ
20.4%
SRHR

-

Потребительский циклический сектор

SRHQ
12.7%
SRHR

-

Финансовые услуги

SRHQ
9.1%
SRHR

-

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.7%
SRHR

-

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.5%
SRHR

-

Сырьевые материалы

SRHQ
1.3%
SRHR

-

Недвижимость

SRHQ
1.3%
SRHR
100.0%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.3%
SRHR

-

Энергетика

SRHQ
1.2%
SRHR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

SRH REIT Covered Call ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC
Часто сравнивают с SRHR:
SRHR с KHYBSRHR с MSTYSRHR с VOOSRHR с QQQISRHR с UCONSRHR с OSRHR с ADX

Доходность на риск

SRHQ vs. SRHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SRHR
Ранг доходности на риск SRHR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c SRHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и SRH REIT Covered Call ETF (SRHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHQSRHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.10

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.60

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.71

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

5.04

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHQ vs. SRHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SRHR равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и SRHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHQSRHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.10

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.76

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и SRHR

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке SRHR в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и SRHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQSRHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-18.68%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-8.34%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.47%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-4.91%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.82%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и SRHR

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) имеют волатильность 3.60% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQSRHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.71%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.59%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

12.93%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.83%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

15.83%

+0.19%

Сравнение комиссий SRHQ и SRHR

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SRHR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и SRHR

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SRHR в 6.31%

ПозицияTTM2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		6.31%7.07%6.90%0.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and SRHR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHR has higher volatility (3.71%) compared to SRHQ (3.60%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs SRHR's -18.68%.

On 1-year performance, SRHQ leads with 23.60% vs 14.20% for SRHR. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 23.60% return vs 14.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.

SRHR has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.70% for SRHQ.

SRHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SRHR is REIT. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.75% for SRHR.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и SRHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор