PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRHQ с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

SRHQ и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHQ - это пассивный фонд от SRH, который отслеживает доходность SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRHQ и RSHO

2026 (YTD)202520242023
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		3.14%7.34%16.49%19.23%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

SRHQ

1 день
1.62%
1 месяц
-2.26%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.60%
1 год
14.99%
3 года*
14.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с GARPSRHQ с SPYSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с FLQM
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий SRHQ и RSHO

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF

Доходность на риск

SRHQ vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHQRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.89

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.62

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.40

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

12.46

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHQ vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHQRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.89

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.29

-0.35

Корреляция

Корреляция между SRHQ и RSHO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и RSHO

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.76%0.76%0.66%0.84%0.27%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и RSHO

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

SRHQRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-27.31%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-14.64%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-8.85%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-4.44%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.99%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и RSHO

Текущая волатильность для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) составляет 6.27%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRHQRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

10.84%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

17.70%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

25.98%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.92%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

21.92%

-5.78%