PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRHQ с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с IQSM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross while IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 16.68%/yr vs 11.52%/yr for IQSM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у IQSM с доходностью 13.91%.

SRHQ

1 день
-0.66%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
15.34%
С начала года
19.86%
1 год
28.17%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSM

1 день
-0.46%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
8.47%
С начала года
13.91%
1 год
20.48%
3 года*
11.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		19.86%7.34%16.49%21.81%4.04%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		13.91%7.97%9.15%15.82%2.29%

Correlation

The correlation between SRHQ and IQSM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between SRHQ and IQSM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRHQ и IQSM

Секторы
SRHQ
IQSM

Здравоохранение

21.5%
15.1%

Промышленность

19.9%
19.4%

Технологии

19.8%
18.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.6%

Финансовые услуги

9.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.6%

Сырьевые материалы

3.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.2%
0.7%

Недвижимость

1.2%
9.7%

Энергетика

1.1%
1.9%

Здравоохранение

SRHQ
21.5%
IQSM
15.1%

Промышленность

SRHQ
19.9%
IQSM
19.4%

Технологии

SRHQ
19.8%
IQSM
18.3%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
13.9%
IQSM
9.6%

Финансовые услуги

SRHQ
9.6%
IQSM
12.1%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.5%
IQSM
4.6%

Сырьевые материалы

SRHQ
3.0%
IQSM
5.2%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.0%
IQSM
3.4%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.2%
IQSM
0.7%

Недвижимость

SRHQ
1.2%
IQSM
9.7%

Энергетика

SRHQ
1.1%
IQSM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с SPY

Доходность на риск

SRHQ vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRHQIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.37

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.03

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

2.32

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

8.45

+7.28

SRHQ vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа IQSM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и IQSM

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-23.66%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-8.86%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-23.66%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.40%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-4.74%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.43%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и IQSM

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.43%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.45%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

15.10%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.77%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

17.77%

-1.80%

Сравнение комиссий SRHQ и IQSM

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и IQSM

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности IQSM в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.06%1.18%1.22%1.11%0.32%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and IQSM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (4.26%) compared to IQSM (3.43%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 16.68% vs 11.52% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 16.68% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

IQSM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.69% for SRHQ.

SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: SRH and IndexIQ. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.15% for IQSM.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор