Сравнение SRGHY с MCD
SRGHY (Shoprite Holdings Ltd ADR) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SRGHY in Department Stores, MCD in Restaurants. Over the past 10 years, SRGHY returned 6.00%/yr vs 10.41%/yr for MCD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRGHY и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRGHY показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -11.32%. За последние 10 лет акции SRGHY уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 6.00% против 10.41% соответственно.
SRGHY
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 6.00%
MCD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -5.68%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -11.32%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам SRGHY и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRGHY Shoprite Holdings Ltd ADR | 3.90% | 10.41% | 7.08% | 20.39% | -1.19% | 43.36% | 7.51% | -31.01% | -24.26% | 45.92% |
MCD McDonald's Corporation | -11.32% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between SRGHY and MCD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2009 г. | 0.17 |
The correlation between SRGHY and MCD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRGHY:
$9.42B
MCD:
$190.21B
SRGHY:
ZAR 25.88
MCD:
$12.14
SRGHY:
10.83
MCD:
22.04
SRGHY:
0.93
MCD:
3.55
SRGHY:
0.30
MCD:
6.97
SRGHY:
ZAR 502.65B
MCD:
$27.45B
SRGHY:
ZAR 110.65B
MCD:
$12.10B
SRGHY:
ZAR 40.01B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRGHY vs. MCD — Ранг доходности на риск
SRGHY
MCD
Сравнение SRGHY c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRGHY | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.41 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -0.93 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRGHY и MCD
Максимальная просадка SRGHY за все время составила -87.27%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRGHY и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRGHY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.27% | -73.20% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -21.47% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -21.47% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -21.47% | -21.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.05% | -36.90% | -39.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.20% | -20.53% | -31.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.85% | -14.90% | -37.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 9.34% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRGHY и MCD
Текущая волатильность для Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) составляет 7.06%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что SRGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRGHY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 8.66% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 14.16% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.79% | 18.03% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 17.65% | +20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 20.54% | +20.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRGHY и MCD
Дивидендная доходность SRGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности MCD в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.75% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
SRGHY Shoprite Holdings Ltd ADR | 2.70% | 2.63% | 2.59% | 2.39% | 2.89% | 2.84% | 2.19% | 1.71% | 1.95% | 1.53% | 3.37% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRGHY и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoprite Holdings Ltd ADR и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRGHY и MCD
SRGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 27.09B при выручке в 130.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SRGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.15B при выручке в 130.31B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
SRGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.53B при выручке в 130.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
SRGHY and MCD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (8.66%) compared to SRGHY (7.06%). In terms of maximum drawdown, SRGHY dropped -87.27% vs MCD's -73.20%.
SRGHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRGHY и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор