Сравнение SRGHY с MCD
SRGHY (Shoprite Holdings Ltd ADR) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SRGHY in Department Stores, MCD in Restaurants. Over the past 10 years, SRGHY returned 6.70%/yr vs 11.02%/yr for MCD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRGHY и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRGHY показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.66%. За последние 10 лет акции SRGHY уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 6.70% против 11.02% соответственно.
SRGHY
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 6.70%
MCD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.35%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам SRGHY и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRGHY Shoprite Holdings Ltd ADR | 8.15% | 10.41% | 7.08% | 20.39% | -1.19% | 43.36% | 7.51% | -31.01% | -24.26% | 45.92% |
MCD McDonald's Corporation | -9.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between SRGHY and MCD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.17 |
The correlation between SRGHY and MCD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRGHY:
$9.61B
MCD:
$194.59B
SRGHY:
$25.83
MCD:
$12.13
SRGHY:
0.69
MCD:
22.48
SRGHY:
0.06
MCD:
3.62
SRGHY:
0.02
MCD:
7.11
SRGHY:
$502.65B
MCD:
$27.45B
SRGHY:
$110.65B
MCD:
$12.10B
SRGHY:
$40.01B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRGHY vs. MCD — Ранг доходности на риск
SRGHY
MCD
Сравнение SRGHY c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRGHY | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.55 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -1.44 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRGHY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.63 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.53 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SRGHY и MCD
Максимальная просадка SRGHY за все время составила -87.27%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRGHY и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRGHY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.27% | -73.20% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -19.05% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -19.05% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -19.05% | -23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.05% | -36.90% | -39.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.24% | -19.05% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.88% | -14.89% | -37.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 7.30% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRGHY и MCD
Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что SRGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRGHY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 4.76% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 12.03% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 16.41% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 17.24% | +20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 20.38% | +20.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRGHY и MCD
Дивидендная доходность SRGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности MCD в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.70% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
SRGHY Shoprite Holdings Ltd ADR | 2.59% | 2.63% | 2.59% | 2.39% | 2.89% | 2.84% | 2.19% | 1.71% | 1.95% | 1.53% | 3.37% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRGHY и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoprite Holdings Ltd ADR и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRGHY и MCD
SRGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 27.09B при выручке в 130.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SRGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.15B при выручке в 130.31B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
SRGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.53B при выручке в 130.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
SRGHY and MCD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRGHY has higher volatility (7.51%) compared to MCD (4.76%). In terms of maximum drawdown, SRGHY dropped -87.27% vs MCD's -73.20%.
SRGHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRGHY и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор