Сравнение SRGHY с AZO
SRGHY (Shoprite Holdings Ltd ADR) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SRGHY in Department Stores, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, SRGHY returned 6.00%/yr vs 14.37%/yr for AZO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRGHY и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRGHY показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции SRGHY уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 6.00% против 14.37% соответственно.
SRGHY
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 6.00%
AZO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -10.17%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 14.37%
Сравнение доходности по годам SRGHY и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRGHY Shoprite Holdings Ltd ADR | 3.90% | 10.41% | 7.08% | 20.39% | -1.19% | 43.36% | 7.51% | -31.01% | -24.26% | 45.92% |
AZO AutoZone, Inc. | -10.17% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between SRGHY and AZO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2009 г. | 0.13 |
The correlation between SRGHY and AZO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRGHY:
$9.42B
AZO:
$49.73B
SRGHY:
ZAR 25.88
AZO:
$145.27
SRGHY:
10.83
AZO:
20.97
SRGHY:
0.93
AZO:
1.82
SRGHY:
0.30
AZO:
2.60
SRGHY:
ZAR 502.65B
AZO:
$19.99B
SRGHY:
ZAR 110.65B
AZO:
$10.34B
SRGHY:
ZAR 40.01B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRGHY vs. AZO — Ранг доходности на риск
SRGHY
AZO
Сравнение SRGHY c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRGHY | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.51 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -0.93 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRGHY и AZO
Максимальная просадка SRGHY за все время составила -87.27%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRGHY и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRGHY | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.27% | -46.32% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -32.59% | +21.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -32.59% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -32.59% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.05% | -42.14% | -33.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.20% | -30.04% | -22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.85% | -10.93% | -41.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 17.85% | -13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRGHY и AZO
Текущая волатильность для Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) составляет 7.06%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что SRGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRGHY | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 11.53% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 23.51% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.79% | 28.46% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 24.86% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 26.68% | +14.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRGHY и AZO
Дивидендная доходность SRGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRGHY Shoprite Holdings Ltd ADR | 2.70% | 2.63% | 2.59% | 2.39% | 2.89% | 2.84% | 2.19% | 1.71% | 1.95% | 1.53% | 3.37% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRGHY и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoprite Holdings Ltd ADR и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRGHY и AZO
SRGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 27.09B при выручке в 130.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
SRGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.15B при выручке в 130.31B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
SRGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.53B при выручке в 130.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
SRGHY and AZO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.53%) compared to SRGHY (7.06%). In terms of maximum drawdown, SRGHY dropped -87.27% vs AZO's -46.32%.
SRGHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRGHY и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор