PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRGHY с TSUKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRGHY с TSUKY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SRGHY (Shoprite Holdings Ltd ADR) and TSUKY (Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR) are both stocks. SRGHY operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while TSUKY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SRGHY returned 8.42%/yr vs 3.48%/yr for TSUKY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRGHY и TSUKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) и Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRGHY показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у TSUKY с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции SRGHY превзошли акции TSUKY по среднегодовой доходности: 8.42% против 3.48% соответственно.

SRGHY

1 день
1.50%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.03%
1 год
18.11%
3 года*
19.06%
5 лет*
14.08%
10 лет*
8.42%

TSUKY

1 день
3.49%
1 месяц
-13.29%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-11.48%
1 год
0.86%
3 года*
11.37%
5 лет*
9.19%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRGHY и TSUKY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRGHY
Shoprite Holdings Ltd ADR		11.53%10.41%7.08%20.39%-1.19%43.36%7.51%-31.01%-24.26%45.92%
TSUKY
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR		-6.37%-4.13%35.23%31.91%-9.20%-8.59%12.86%22.46%-17.20%17.57%

Correlation

The correlation between SRGHY and TSUKY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2009 г.

0.04

The correlation between SRGHY and TSUKY shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRGHY:

$9.91B

TSUKY:

$6.02B

EPS

SRGHY:

ZAR 25.83

TSUKY:

¥722.88

Коэффициент P/E

SRGHY:

11.74

TSUKY:

13.86

Коэффициент PEG

SRGHY:

1.01

TSUKY:

0.37

Коэффициент P/S

SRGHY:

0.33

TSUKY:

1.81

Коэффициент P/B

SRGHY:

5.36

TSUKY:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

SRGHY:

ZAR 502.65B

TSUKY:

¥544.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRGHY:

ZAR 110.65B

TSUKY:

¥166.03B

EBITDA (12 мес.)

SRGHY:

ZAR 40.01B

TSUKY:

¥110.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shoprite Holdings Ltd ADR

Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR

Часто сравнивают с SRGHY:
SRGHY с OTGLYSRGHY с VOOSRGHY с DGSRGHY с MCDSRGHY с AZOSRGHY с SGOVSRGHY с CVSA
Часто сравнивают с TSUKY:
TSUKY с VOOTSUKY с SAICTSUKY с DGTSUKY с AONTSUKY с AZOTSUKY с LDOSTSUKY с ORLY

Доходность на риск

SRGHY vs. TSUKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRGHY
Ранг доходности на риск SRGHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRGHY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRGHY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRGHY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRGHY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRGHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TSUKY
Ранг доходности на риск TSUKY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSUKY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSUKY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSUKY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSUKY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSUKY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRGHY c TSUKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) и Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRGHYTSUKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.01

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.53

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.03

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

0.06

+3.72

SRGHY vs. TSUKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRGHY на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа TSUKY равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRGHY и TSUKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRGHY и TSUKY

Максимальная просадка SRGHY за все время составила -87.27%, что больше максимальной просадки TSUKY в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRGHY и TSUKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRGHYTSUKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.27%

-54.81%

-32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-27.60%

+16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-30.78%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-40.07%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.05%

-54.81%

-21.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.69%

-24.74%

-23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.86%

-19.61%

-33.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

14.74%

-9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SRGHY и TSUKY

Текущая волатильность для Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) составляет 8.95%, в то время как у Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что SRGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSUKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRGHYTSUKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

16.50%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

41.25%

-19.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.97%

71.26%

-42.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.11%

58.54%

-20.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.15%

80.59%

-39.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRGHY и TSUKY

Дивидендная доходность SRGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как TSUKY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRGHY
Shoprite Holdings Ltd ADR		2.52%2.63%2.59%2.39%2.89%2.84%2.19%1.71%1.95%1.53%3.37%2.40%
TSUKY
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR		0.00%1.25%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRGHY и TSUKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoprite Holdings Ltd ADR и Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00B90.00B100.00B110.00B120.00B130.00B140.00B150.00B202120222023202420252026
130.31B
136.46B
(SRGHY) Общая выручка
(TSUKY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SRGHY значения в ZAR, TSUKY значения в JPY

Сравнение рентабельности SRGHY и TSUKY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shoprite Holdings Ltd ADR и Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%202120222023202420252026
20.8%
30.0%
Активы портфеля
SRGHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 27.09B при выручке в 130.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

TSUKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 40.89B при выручке в 136.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

SRGHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.15B при выручке в 130.31B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

TSUKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 21.62B при выручке в 136.46B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

SRGHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.53B при выручке в 130.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

TSUKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.07B при выручке в 136.46B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

SRGHY and TSUKY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSUKY has higher volatility (16.50%) compared to SRGHY (8.95%). In terms of maximum drawdown, SRGHY dropped -87.27% vs TSUKY's -54.81%.

SRGHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRGHY и TSUKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор