PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRGHY с CVSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRGHY с CVSA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SRGHY (Shoprite Holdings Ltd ADR) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. SRGHY operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SRGHY returned 8.42%/yr vs 22.09%/yr for CVSA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRGHY и CVSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) и Covista Inc. (CVSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRGHY показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 20.00%. За последние 10 лет акции SRGHY уступали акциям CVSA по среднегодовой доходности: 8.42% против 22.09% соответственно.

SRGHY

1 день
1.50%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.03%
1 год
18.11%
3 года*
19.06%
5 лет*
14.08%
10 лет*
8.42%

CVSA

1 день
1.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
20.00%
6 месяцев
19.78%
1 год
0.81%
3 года*
53.60%
5 лет*
27.90%
10 лет*
22.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRGHY и CVSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRGHY
Shoprite Holdings Ltd ADR		11.53%10.41%7.08%20.39%-1.19%43.36%7.51%-31.01%-24.26%45.92%
CVSA
Covista Inc.		20.00%13.89%54.11%66.06%20.09%-12.93%-2.92%-26.10%12.53%34.78%

Correlation

The correlation between SRGHY and CVSA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2009 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRGHY:

$9.91B

CVSA:

$4.32B

EPS

SRGHY:

ZAR 25.83

CVSA:

$6.88

Коэффициент P/E

SRGHY:

11.74

CVSA:

18.06

Коэффициент PEG

SRGHY:

1.01

CVSA:

0.58

Коэффициент P/S

SRGHY:

0.33

CVSA:

2.37

Коэффициент P/B

SRGHY:

5.36

CVSA:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

SRGHY:

ZAR 502.65B

CVSA:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRGHY:

ZAR 110.65B

CVSA:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

SRGHY:

ZAR 40.01B

CVSA:

$431.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shoprite Holdings Ltd ADR

Covista Inc.

Часто сравнивают с SRGHY:
SRGHY с OTGLYSRGHY с VOOSRGHY с TSUKYSRGHY с DGSRGHY с MCDSRGHY с AZOSRGHY с SGOV
Часто сравнивают с CVSA:
CVSA с SYFCVSA с CXDOCVSA с HIMSCVSA с SIICVSA с NVSCVSA с CBOECVSA с NFLX

Доходность на риск

SRGHY vs. CVSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRGHY
Ранг доходности на риск SRGHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRGHY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRGHY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRGHY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRGHY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRGHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CVSA
Ранг доходности на риск CVSA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRGHY c CVSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRGHYCVSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.02

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.34

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.02

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

0.03

+3.75

SRGHY vs. CVSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRGHY на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа CVSA равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRGHY и CVSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRGHY и CVSA

Максимальная просадка SRGHY за все время составила -87.27%, что больше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRGHY и CVSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRGHYCVSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.27%

-77.26%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-42.14%

+31.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-42.14%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-50.23%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.05%

-66.06%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.69%

-19.61%

-29.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.86%

-30.66%

-22.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

24.52%

-19.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SRGHY и CVSA

Текущая волатильность для Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) составляет 8.95%, в то время как у Covista Inc. (CVSA) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что SRGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRGHYCVSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

11.79%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

28.86%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.97%

47.40%

-18.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.11%

42.29%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.15%

39.47%

+1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRGHY и CVSA

Дивидендная доходность SRGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как CVSA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSA
Covista Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.15%1.42%
SRGHY
Shoprite Holdings Ltd ADR		2.52%2.63%2.59%2.39%2.89%2.84%2.19%1.71%1.95%1.53%3.37%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRGHY и CVSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoprite Holdings Ltd ADR и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B202120222023202420252026
130.31B
487.03M
(SRGHY) Общая выручка
(CVSA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SRGHY значения в ZAR, CVSA значения в USD

Сравнение рентабельности SRGHY и CVSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shoprite Holdings Ltd ADR и Covista Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
20.8%
59.7%
Активы портфеля
SRGHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 27.09B при выручке в 130.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

CVSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

SRGHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.15B при выручке в 130.31B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

CVSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

SRGHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.53B при выручке в 130.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

CVSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

SRGHY and CVSA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVSA has higher volatility (11.79%) compared to SRGHY (8.95%). In terms of maximum drawdown, SRGHY dropped -87.27% vs CVSA's -77.26%.

SRGHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRGHY и CVSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор