Сравнение SRGHY с CVSA
SRGHY (Shoprite Holdings Ltd ADR) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. SRGHY operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SRGHY returned 5.96%/yr vs 18.15%/yr for CVSA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRGHY и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRGHY показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции SRGHY уступали акциям CVSA по среднегодовой доходности: 5.96% против 18.15% соответственно.
SRGHY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 5.96%
CVSA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- 42.99%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам SRGHY и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRGHY Shoprite Holdings Ltd ADR | 5.31% | 10.41% | 7.08% | 20.39% | -1.19% | 43.36% | 7.51% | -31.01% | -24.26% | 45.92% |
CVSA Covista Inc. | 12.32% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
Correlation
The correlation between SRGHY and CVSA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2009 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SRGHY:
$9.55B
CVSA:
$3.96B
SRGHY:
ZAR 25.88
CVSA:
$6.95
SRGHY:
10.91
CVSA:
16.72
SRGHY:
0.93
CVSA:
0.54
SRGHY:
0.30
CVSA:
2.19
SRGHY:
4.99
CVSA:
2.96
SRGHY:
ZAR 502.65B
CVSA:
$1.91B
SRGHY:
ZAR 110.65B
CVSA:
$1.11B
SRGHY:
ZAR 40.01B
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRGHY vs. CVSA — Ранг доходности на риск
SRGHY
CVSA
Сравнение SRGHY c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRGHY | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.01 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | -0.01 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRGHY и CVSA
Максимальная просадка SRGHY за все время составила -87.27%, что больше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRGHY и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRGHY | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.27% | -77.26% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -42.14% | +31.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -42.14% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -50.23% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.05% | -66.06% | -9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.55% | -24.75% | -26.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.85% | -30.64% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 24.69% | -20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRGHY и CVSA
Текущая волатильность для Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) составляет 7.22%, в то время как у Covista Inc. (CVSA) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что SRGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRGHY | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 16.00% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 32.12% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.76% | 49.29% | -20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 42.54% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 39.58% | +1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRGHY и CVSA
Дивидендная доходность SRGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как CVSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
SRGHY Shoprite Holdings Ltd ADR | 2.66% | 2.63% | 2.59% | 2.39% | 2.89% | 2.84% | 2.19% | 1.71% | 1.95% | 1.53% | 3.37% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRGHY и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoprite Holdings Ltd ADR и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRGHY и CVSA
SRGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 27.09B при выручке в 130.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
SRGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.15B при выручке в 130.31B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
SRGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.53B при выручке в 130.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
SRGHY and CVSA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVSA has higher volatility (16.00%) compared to SRGHY (7.22%). In terms of maximum drawdown, SRGHY dropped -87.27% vs CVSA's -77.26%.
SRGHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRGHY и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор