PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRGHY с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRGHY с LDOS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SRGHY (Shoprite Holdings Ltd ADR) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. SRGHY operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, SRGHY returned 7.71%/yr vs 13.75%/yr for LDOS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRGHY и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRGHY показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -41.82%. За последние 10 лет акции SRGHY уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 7.71% против 13.75% соответственно.

SRGHY

1 день
-1.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.88%
6 месяцев
12.34%
1 год
16.37%
3 года*
18.47%
5 лет*
13.74%
10 лет*
7.71%

LDOS

1 день
-1.69%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-43.77%
1 год
-30.75%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.51%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRGHY и LDOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRGHY
Shoprite Holdings Ltd ADR		9.88%10.41%7.08%20.39%-1.19%43.36%7.51%-31.01%-24.26%45.92%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-41.82%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%

Correlation

The correlation between SRGHY and LDOS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2009 г.

0.17

The correlation between SRGHY and LDOS shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRGHY:

$9.76B

LDOS:

$13.35B

EPS

SRGHY:

ZAR 25.83

LDOS:

$10.92

Коэффициент P/E

SRGHY:

11.54

LDOS:

9.55

Коэффициент PEG

SRGHY:

0.99

LDOS:

0.08

Коэффициент P/S

SRGHY:

0.32

LDOS:

0.78

Коэффициент P/B

SRGHY:

5.26

LDOS:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

SRGHY:

ZAR 502.65B

LDOS:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRGHY:

ZAR 110.65B

LDOS:

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

SRGHY:

ZAR 40.01B

LDOS:

$2.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shoprite Holdings Ltd ADR

Leidos Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SRGHY:
SRGHY с OTGLYSRGHY с VOOSRGHY с TSUKYSRGHY с DGSRGHY с MCDSRGHY с SGOVSRGHY с AZO
Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с VOOLDOS с TTEK

Доходность на риск

SRGHY vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRGHY
Ранг доходности на риск SRGHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRGHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRGHY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRGHY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRGHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRGHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRGHY c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRGHYLDOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-1.02

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-1.36

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.82

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.65

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

-1.80

+5.22

SRGHY vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRGHY на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRGHY и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRGHY и LDOS

Максимальная просадка SRGHY за все время составила -87.27%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRGHY и LDOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRGHYLDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.27%

-54.72%

-32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-47.29%

+36.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-47.29%

+19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-47.29%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.05%

-47.29%

-28.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-47.29%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.86%

-19.72%

-33.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

17.08%

-12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SRGHY и LDOS

Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеют волатильность 9.21% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRGHYLDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

8.92%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.60%

25.88%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

30.22%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.11%

26.94%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.16%

27.57%

+13.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRGHY и LDOS

Дивидендная доходность SRGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности LDOS в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.62%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
SRGHY
Shoprite Holdings Ltd ADR		2.55%2.63%2.59%2.39%2.89%2.84%2.19%1.71%1.95%1.53%3.37%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRGHY и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoprite Holdings Ltd ADR и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B202120222023202420252026
130.31B
4.40B
(SRGHY) Общая выручка
(LDOS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SRGHY значения в ZAR, LDOS значения в USD

Сравнение рентабельности SRGHY и LDOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shoprite Holdings Ltd ADR и Leidos Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%202120222023202420252026
20.8%
17.3%
Активы портфеля
SRGHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 27.09B при выручке в 130.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

SRGHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.15B при выручке в 130.31B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

SRGHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.53B при выручке в 130.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

SRGHY and LDOS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRGHY has higher volatility (9.21%) compared to LDOS (8.92%). In terms of maximum drawdown, SRGHY dropped -87.27% vs LDOS's -54.72%.

SRGHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRGHY и LDOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор