PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRFMX с RESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRFMX с RESGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRFMX (Sarofim Equity Fund) and RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SRFMX returned 12.87%/yr vs 13.10%/yr for RESGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SRFMX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for RESGX.

Доходность

Сравнение доходности SRFMX и RESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRFMX показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 27.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRFMX имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции RESGX немного впереди с 13.10%.

SRFMX

1 день
1.32%
1 месяц
0.41%
С начала года
3.77%
6 месяцев
3.98%
1 год
10.64%
3 года*
13.20%
5 лет*
8.05%
10 лет*
12.87%

RESGX

1 день
0.54%
1 месяц
6.08%
С начала года
27.91%
6 месяцев
28.27%
1 год
42.89%
3 года*
20.51%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRFMX и RESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRFMX
Sarofim Equity Fund		3.77%11.35%13.67%21.41%-19.20%27.72%24.38%35.64%-6.98%25.90%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		27.91%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%

Correlation

The correlation between SRFMX and RESGX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

Over the past year, the correlation between SRFMX and RESGX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarofim Equity Fund

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Часто сравнивают с SRFMX:
SRFMX с FXAIXSRFMX с ^GSPCSRFMX с SPYSRFMX с FNSTXSRFMX с FLCPXSRFMX с FEQHXSRFMX с FGJEX
Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTTMXRESGX с GTCSXRESGX с GEQIXRESGX с GTCEXRESGX с GTLLX

Доходность на риск

SRFMX vs. RESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRFMX
Ранг доходности на риск SRFMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRFMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRFMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRFMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRFMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRFMX c RESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRFMXRESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
3.09

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
4.20

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.54

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

5.68

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

20.61

-16.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRFMX vs. RESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRFMX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа RESGX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRFMX и RESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRFMXRESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.09

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SRFMX и RESGX

Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и RESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRFMXRESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-37.80%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-7.84%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-20.50%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-23.58%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-37.80%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.00%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.15%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SRFMX и RESGX

Текущая волатильность для Sarofim Equity Fund (SRFMX) составляет 3.27%, в то время как у Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SRFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRFMXRESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.02%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

11.01%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

14.40%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.26%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.70%

-0.09%

Сравнение комиссий SRFMX и RESGX

SRFMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRFMX и RESGX

Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.87%, что больше доходности RESGX в 6.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.51%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%
SRFMX
Sarofim Equity Fund		30.87%31.88%18.62%11.14%8.76%8.36%7.36%5.03%7.42%5.41%1.68%

Часто задаваемые вопросы

SRFMX and RESGX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RESGX has higher volatility (5.02%) compared to SRFMX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SRFMX dropped -32.46% vs RESGX's -37.80%.

RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRFMX и RESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор