Сравнение SRET с URE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и ProShares Ultra Real Estate (URE).
SRET и URE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRET и URE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRET и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям URE по среднегодовой доходности: 1.19% против 1.93% соответственно.
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRET и URE
SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Доходность на риск
SRET vs. URE — Ранг доходности на риск
SRET
URE
Сравнение SRET c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRET | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.19 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | -0.05 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.26 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -0.79 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRET | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.19 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.07 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SRET и URE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и URE
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности URE в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и URE
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и URE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRET | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -97.16% | +30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -22.93% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -63.66% | +33.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | -70.49% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -57.49% | +29.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -64.63% | +42.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 7.62% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и URE
Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 5.42%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRET | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 9.32% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 19.04% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 32.48% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 37.23% | -20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 40.49% | -15.89% |