PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRET с URE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRET и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRET и URE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
-1.00%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям URE по среднегодовой доходности: 1.19% против 1.93% соответственно.


SRET

1 день
0.33%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.80%
3 года*
7.57%
5 лет*
1.37%
10 лет*
1.19%

URE

1 день
0.74%
1 месяц
-12.45%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-6.19%
3 года*
3.57%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend REIT ETF

ProShares Ultra Real Estate

Сравнение комиссий SRET и URE

SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии URE в 0.95%.


Доходность на риск

SRET vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 3535
Ранг коэф-та Мартина

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRET c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRETUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.19

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

-0.05

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.26

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

-0.79

+3.99

SRET vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа URE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRETUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.19

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.05

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.07

+0.12

Корреляция

Корреляция между SRET и URE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и URE

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности URE в 2.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.21%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.29%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Просадки

Сравнение просадок SRET и URE

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и URE.


Загрузка...

Показатели просадок


SRETUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-97.16%

+30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-22.93%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-63.66%

+33.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

-70.49%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.69%

-57.49%

+29.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.48%

-64.63%

+42.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

7.62%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и URE

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 5.42%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRETUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

9.32%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

19.04%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

32.48%

-18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

37.23%

-20.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

40.49%

-15.89%