Сравнение SRET с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
SRET и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRET и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRET и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции SRET превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 1.19% против 0.51% соответственно.
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRET и SDIV
И SRET, и SDIV имеют комиссию равную 0.58%.
Доходность на риск
SRET vs. SDIV — Ранг доходности на риск
SRET
SDIV
Сравнение SRET c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRET | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.99 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.58 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.43 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 12.17 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRET | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.99 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SRET и SDIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и SDIV
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и SDIV
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRET | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -56.90% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -13.04% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -41.94% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | -56.90% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -17.50% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -18.63% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.67% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и SDIV
Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 5.42%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRET | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.10% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.20% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 16.03% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.79% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 18.96% | +5.64% |