Сравнение SRET с RDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG).
SRET и RDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRET и RDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRET и RDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.59% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям RDOG по среднегодовой доходности: 1.19% против 2.90% соответственно.
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
RDOG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRET и RDOG
SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.
Доходность на риск
SRET vs. RDOG — Ранг доходности на риск
SRET
RDOG
Сравнение SRET c RDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRET | RDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.10 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.26 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.12 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 0.40 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRET | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.10 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.06 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.13 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.14 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SRET и RDOG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и RDOG
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности RDOG в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.94% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и RDOG
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и RDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRET | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -67.59% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -13.61% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -35.52% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | -49.35% | -17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -13.38% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -12.33% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.15% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и RDOG
Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 5.42% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRET | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.46% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 10.18% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 17.71% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 19.84% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 23.02% | +1.58% |