PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRET с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRET с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - SRET is a REIT fund tracking the Solactive Global SuperDividend REIT Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRET returned 1.33%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SRET charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности SRET и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

SRET

1 день
0.71%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.13%
3 года*
10.06%
5 лет*
1.33%
10 лет*
1.10%

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRET и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		4.48%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between SRET and BOTZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.47

The correlation between SRET and BOTZ shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRET и BOTZ

Секторы
SRET
BOTZ

Недвижимость

92.5%

-

Финансовые услуги

3.1%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

SRET
92.5%
BOTZ

-

Финансовые услуги

SRET
3.1%
BOTZ
0.9%

Сырьевые материалы

SRET

-

BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

SRET

-

BOTZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

SRET

-

BOTZ
6.1%

Потребительский защитный сектор

SRET

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

SRET

-

BOTZ
0.5%

Здравоохранение

SRET

-

BOTZ
9.0%

Промышленность

SRET

-

BOTZ
48.6%

Технологии

SRET

-

BOTZ
31.8%

Коммунальные услуги

SRET

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend REIT ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с ACRE
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

SRET vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRET c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRETBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.19

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.82

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

5.08

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRET vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRETBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.44

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SRET и BOTZ

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRETBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-55.54%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-19.34%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-29.02%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-55.54%

+24.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-3.72%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-18.32%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

5.63%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и BOTZ

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 3.08%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRETBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

7.76%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

18.41%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

23.97%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

26.72%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

25.72%

-1.15%

Сравнение комиссий SRET и BOTZ

SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и BOTZ

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.06%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Часто задаваемые вопросы

SRET and BOTZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.76%) compared to SRET (3.08%). In terms of maximum drawdown, SRET dropped -66.98% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, BOTZ leads with 3.08% vs 1.33% for SRET. On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SRET has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 3.08% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

SRET has the higher dividend yield at 8.06%, compared with 0.59% for BOTZ.

SRET is categorized as REIT, while BOTZ is Robotics. SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.58% for SRET and 0.68% for BOTZ.

SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRET и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор