PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRDAX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRDAX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SRDAX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRDAX и TMSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, SRDAX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

SRDAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.51%
1 год
2.74%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с QSPRXSRDAX с QRPRXSRDAX с SHRIX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий SRDAX и TMSRX

SRDAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.

SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

SRDAX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRDAX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRDAXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.41

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.85

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.50

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

5.91

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRDAX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRDAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TMSRX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRDAX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRDAXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.41

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.41

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.84

+0.37

Корреляция

Корреляция между SRDAX и TMSRX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRDAX и TMSRX

Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%

Просадки

Сравнение просадок SRDAX и TMSRX

Максимальная просадка SRDAX за все время составила -11.90%, что больше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRDAXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-10.67%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-1.84%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.90%

-10.59%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.16%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.78%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.50%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SRDAX и TMSRX

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRDAXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.00%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.44%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

2.09%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

2.79%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

3.31%

+3.56%