PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRDAX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRDAX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SRDAX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRDAX и GAAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, SRDAX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

SRDAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.51%
1 год
2.74%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с QSPRXSRDAX с SHRIXSRDAX с QRPRX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с SYMIXGAAVX с GMOQXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий SRDAX и GAAVX

SRDAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

SRDAX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRDAX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRDAXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.95

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

3.08

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

3.79

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

9.05

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRDAX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRDAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа GAAVX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRDAX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRDAXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.95

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.63

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.47

+0.73

Корреляция

Корреляция между SRDAX и GAAVX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRDAX и GAAVX

Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

TTM2025202420232022202120202019
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SRDAX и GAAVX

Максимальная просадка SRDAX за все время составила -11.90%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRDAXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-9.59%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-3.09%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.90%

-9.59%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.20%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.11%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.54%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SRDAX и GAAVX

Текущая волатильность для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) составляет 0.84%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRDAXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.85%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

4.81%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

6.82%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

5.81%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

5.87%

+1.00%