Сравнение SRDAX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SRDAX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRDAX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 2.84% | 0.37% | 8.46% | 19.56% | 2.03% | 10.62% | 1.97% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.94% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 13.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SRDAX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.94%.
SRDAX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- —
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRDAX и ADAIX
SRDAX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
SRDAX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
SRDAX
ADAIX
Сравнение SRDAX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRDAX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 4.18 | -3.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 6.85 | -6.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.06 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 10.22 | -9.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 38.90 | -37.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRDAX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 4.18 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SRDAX и ADAIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRDAX и ADAIX
Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 8.30% | 8.53% | 8.16% | 14.97% | 3.22% | 8.99% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок SRDAX и ADAIX
Максимальная просадка SRDAX за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRDAX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.90% | -14.75% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -0.64% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.90% | -7.40% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.15% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.85% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.17% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRDAX и ADAIX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRDAX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.40% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 1.09% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 1.54% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 2.69% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 4.33% | +2.54% |