Сравнение SR с OMAH
SR (Spire Inc.) is a stock, while OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by VistaShares. Over the past year, SR returned 9.53% vs 11.47% for OMAH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SR и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SR показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.30%.
SR
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.92%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 5.25%
OMAH
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SR и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SR Spire Inc. | -3.35% | 12.09% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.30% | 6.55% |
Correlation
The correlation between SR and OMAH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SR vs. OMAH — Ранг доходности на риск
SR
OMAH
Сравнение SR c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SR | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.84 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 9.13 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SR и OMAH
Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SR | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -11.83% | -33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -3.00% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -1.97% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -1.27% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 1.26% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SR и OMAH
Spire Inc. (SR) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что SR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SR | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 2.21% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 5.58% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 8.04% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 13.03% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 13.03% | +11.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SR и OMAH
Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности OMAH в 14.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.05% | 12.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SR Spire Inc. | 4.16% | 3.85% | 4.50% | 4.68% | 4.03% | 4.04% | 3.93% | 2.88% | 3.08% | 2.84% | 3.09% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
SR and OMAH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SR has higher volatility (6.75%) compared to OMAH (2.21%). In terms of maximum drawdown, SR dropped -45.00% vs OMAH's -11.83%.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SR и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор